交易中的VWAP是什麼？
有時，交易者需要清楚了解股票在整個交易日的表現。成交量加權平均價格 (VWAP) 是一個有助於實現這一目標的工具。 VWAP顯示股票的平均價格，同時考慮了價格和交易金額。它在每個交易時段開始時重置，使其成為日內交易的有用指標。透過考慮有多少股票以不同價格交易，VWAP可以更了解股票當天的整體表現和價值。
VWAP例
假設您正在交易 NIO 股票，目前交易價格為 3.50 美元，以下是VWAP在實踐中的運作方式：
1. 收集數據：
在整個交易日中，您可以追蹤蔚來股票的價格和交易量。為簡單起見，假設在第一個小時內，蔚來的交易價格為 3.50 美元，成交量為 1,000 股。隨後，其交易價格為 3.60 美元，成交量為 500 股。
2. 計算成交量VWAP：
- 將價格乘以每筆交易的交易量，即可得出交易總價值。第一個小時：3.50 美元 × 1,000 = 3,500 美元。第二筆交易：3.60 美元 × 500 = 1,800 美元。
- 這些值的總和： $3,500 + $1,800 = $5,300。
- 數量總和： 1,000 + 500 = 1,500 股。
- 除 總價值除以總數量：5,300 美元 ÷ 1,500 = 3.53 美元。
因此，蔚來此時的VWAP將為 3.53 美元。這意味著，考慮到價格和交易量，蔚來股票的平均價格為 3.53 美元。交易者使用VWAP來衡量他們支付或接收的平均價格，並識別交易趨勢和潛在的買入或賣出訊號。
VWAP公式&計算
1. 找出典型價格：
對於每個時間段（例如每 5 分鐘），透過平均股票的最高價、最低價和收盤價來計算典型價格。
典型價格計算公式： 典型價格=（最高價+最低價+收盤價）/3
2. 乘以體積：
將典型價格乘以該期間的股票交易量。這將為您提供交易的總金額。
總金額： 總金額 = 典型價格 × 數量 總金額 = 典型價格 × 數量
3、總結：
將所有期間的這些總金額相加即可得到累計總額。另外，將所有體積相加即可得到累積體積。
4. 計算成交量VWAP：
將累計總金額除以累計數量。這將為您提供VWAP。
VWAP公式： VWAP = 累計總金額 / 累積交易量
為什麼成交量加權平均價格 (VWAP) 很重要？
VWAP（成交量加權平均價格）對於交易者來說至關重要，因為它可以清楚地顯示股票在一個交易日內的平均價格（根據交易量進行調整）。這就是為什麼它很重要：
- 趨勢洞察： VWAP幫助交易者了解股票的整體趨勢。如果價格高於VWAP，則通常預示著上升趨勢，而價格低於VWAP可能預示著下降趨勢。
- 交易策略： 它用於識別良好的進入和退出點。例如，在價格低於VWAP格時買入，在價格高於成交量加權平均價格時賣出，可以作為利潤最大化策略的一部分。
- 公允價值： VWAP顯示大多數交易發生的平均價格，讓交易者了解股票的估值是否公允。
- 市場效率： 由於VWAP包括價格和數量，因此它比簡單的價格平均值更準確地反映市場活動。這有助於做出更明智的交易決策。
整體而言， VWAP是了解整個交易日價格趨勢、設定交易水準和評估市場效率的有用工具。
如何使用成交量加權平均價（VWAP）
1. 識別趨勢：
看看股價相對於VWAP的位置：
- 高於VWAP： 如果價格高於VWAP，則表示存在看漲趨勢（股票可能會上漲）。這可能是考慮購買的好時機。
- 低於VWAP： 如果價格低於VWAP，則表示看跌趨勢（股票可能會下跌）。這可能是賣出或避免買進的訊號。
2. 設定入口點和出口點：
使用VWAP來決定何時進入或退出交易：
- 買入： 當價格突破VWAP時考慮買入，表示潛在的上漲動力。
- 賣出： 當價格跌破VWAP（表示可能下跌）時考慮賣出。
3. 確認交易：
使用VWAP與其他指標一起進行確認。如果其他指標在價格高於或低於VWAP時也顯示買入或賣出訊號，則可以加強您的決策。
4.全天監控：
VWAP每天都會重置，因此在整個交易日中追蹤它，看看價格相對於VWAP的表現如何，並相應地調整您的交易。
結論
雖然VWAP提供了有關股票全天平均價格和交易量的寶貴見解，但將其用作更廣泛交易策略的一部分非常重要。 VWAP可以幫助識別趨勢並設定進入或退出點，但不應孤立地依賴它。始終將VWAP與其他指標和市場分析結合起來，以確保做出全面的決策。 來源：investopedia.com
