Khoảng dao động trung bình thực tế (ATR: Average True Range) được thiết kế để xác định biến động của thị trường, đây là một chỉ báo đơn giản nhưng rất phổ biến. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978, trong cuốn sách "Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật" của ông. Không giống như các chỉ báo khác, ATR sẽ không cho các nhà giao dịch biết được các điểm vào lệnh.
Mục đích tính chỉ báo ATR để nhằm phát hiện ra dấu hiệu về sự biến động của thị trường đang thực hiện giao dịch. Thông qua ATR, nhà giao dịch biết được mức độ biến động, từ đó có thể xác định điểm chốt lời và cắt lỗ (các liên kết chéo). Nhờ đặc điểm này, đã khiến ATR trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất cho các nhà giao dịch.
Để tính toán ATR, Wilder đã tách khái niệm của mình thành Khoảng dao động thực (TR) và sau đó là Khoảng dao động trung bình thực tế. Để có điểm TR ban đầu, bạn thực hiện các phép tính sau trên khung thời gian đã xác định và chọn ra giá trị lớn nhất:
- Mức giá cao nhất thời điểm hiện tại – mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại
- Mức giá cao nhất thời điểm hiện tại – giá đóng cửa thời điểm trước đó
- Mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại – mức giá đóng cửa trước đó
Từ những số liệu này, bạn sẽ có một chuỗi số và bạn có thể nhận được Khoảng dao động trung bình thực tế cuối cùng của mình trong khoảng thời gian xác định, sau đó thực hiện phép tính sau (chúng tôi giả định ở đây là cột thời gian/ cột dữ liệu hàng ngày):
ATR hiện tại = ((ATR trước x 13) + TR hiện tại) / 14
- Nhân ATR 14 ngày trước đó với 13.
- Thêm giá trị TR của ngày gần đây nhất.
- Chia tổng cho 14.
Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không
Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.
ATR cho biết những thông tin về mức độ biến động của thị trường, với các giá trị trên trung bình cho thấy mức độ biến động cao và ngược lại, giá trị dưới mức trung bình cho thấy mức độ biến động thấp. Điều này đặc biệt đúng khi thị trường bắt đầu dịch chuyển.
Thông thường các nhà giao dịch sử dụng ATR để kiểm soát các điểm dao động dựa trên sự thay đổi biến động của thị trường. ATR trên một công cụ cụ thể càng lớn thì mức xác định cắt lỗ và chốt lời càng rộng. Ngược lại, nếu ATR có giá trị thấp hơn, thì mức cắt lỗ và chốt lời có thể được giảm xuống để phù hợp hơn với trạng thái thị trường tại thời điểm đó. Nhà giao dịch có thể sử dụng khung thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn tùy vào sở thích giao dịch.
Bạn có thể dễ dàng thêm chỉ báo này vào nền tảng giao dịch Skilling của mình. Bằng cách chỉ cần nhập ATR vào menu chỉ báo. Tại đây, bạn cũng có thể thay đổi màu sắc cũng như dữ liệu đầu vào (ví dụ: khung thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn). Chỉ báo sẽ được hiển thị trong một cửa sổ bổ sung ở bên dưới biểu đồ giá.
Tổng kết từ Skilling
Khoảng dao động trung bình thực tế được xem là một chỉ số rất độc đáo và ngày càng trở nên phổ biến. Bởi thực tế, mặc dù không cung cấp bất kỳ tín hiệu nào về giá vào, nhưng chỉ báo này cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về một khía cạnh mà nhiều người quên hoặc không chú ý đến, chính là sự biến động. Nắm bắt được sự biến động của thị trường là điều vô cùng quan trọng.
Với chỉ báo ATR, bạn không chỉ có thể quyết định xem thị trường đó có phù hợp với phong cách của mình hay không, sau đó, khi bạn quyết định tiếp tục giao dịch, chỉ báo này có thể giúp bạn xác định quy mô chốt lời hoặc dừng lỗ. Đây là một phần quan trọng của quản lý rủi ro hiệu quả. Do đó, chúng tôi muốn khuyên bạn nên nghiên cứu về ATR và nên sử dụng chỉ báo này trong phân tích của mình - đây có thể sẽ là thứ hữu ích trên thanh chỉ báo hằng ngày, từ đó cung cấp cho bạn cái nhìn tốt về sự biến động gần đây, trước khi bạn đưa ra quyết định!
Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.
