Momentum trading: อธิบายกลยุทธ์และตัวชี้วัด

Momentum trading เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ทุกระดับใช้ โดยพื้นฐานแล้ว เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามแนวโน้มราคาล่าสุด เป้าหมายคือการขับเคลื่อนโมเมนตัมในขณะที่มันเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวหรืออีกทิศทางหนึ่ง จากนั้นจึงปิดการซื้อขายก่อนที่แนวโน้มจะกลับตัว

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมคืออะไร?

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาของสินทรัพย์ เป็นออสซิลเลเตอร์ที่สร้างเส้นเดียวบนกราฟเพื่อระบุว่าราคาของสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง

โดยจะคำนวณความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาในอดีตที่ระบุ หากค่าปัจจุบันสูงกว่าค่าในอดีต โมเมนตัมจะแสดงค่าบวก ในทางกลับกัน หากตัวเลขปัจจุบันต่ำกว่าตัวเลขในอดีต ตัวบ่งชี้จะแสดงค่าลบ

เทรดเดอร์ใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาและระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น เส้นโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มราคากำลังแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่เส้นโมเมนตัมที่ลดลงบ่งชี้ว่าแนวโน้มราคากำลังอ่อนตัวลง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือตัวบ่งชี้นี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ซึ่งหมายความว่าจะต้องอาศัยราคาในอดีตในการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรใช้เป็นตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจซื้อขาย นักลงทุนควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เสมอ เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายที่สร้างโดยตัวบ่งชี้โมเมนตัม

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling

ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS

ลงชื่อ

มันทำงานอย่างไรและอ่านอย่างไร

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมทำงานโดยการคำนวณความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาในอดีตที่ระบุ จากนั้นจึงลงจุดค่านั้นบนแผนภูมิ โดยทั่วไปตัวบ่งชี้จะแสดงเป็นเส้นที่แกว่งไปมาด้านบนและด้านล่างของเส้นกึ่งกลาง

หากต้องการอ่าน นักเทรดจะมองหาสิ่งสำคัญสองประการ:

1. การครอสโอเวอร์เกิดขึ้นเมื่อเส้นโมเมนตัมตัดเหนือหรือต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา ครอสโอเวอร์ bullish เกิดขึ้นเมื่อเส้นตัวบ่งชี้ตัดผ่านเหนือเส้นกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มราคากำลังแข็งแกร่งขึ้น ครอสโอเวอร์ bearish เกิดขึ้นเมื่อเส้นตัดผ่านด้านล่าง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มราคากำลังอ่อนตัวลง
2. ความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มราคา

ตัวอย่างเช่น หากราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่โมเมนตัมมีแนวโน้มลดลง อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคากำลังสูญเสียความแข็งแกร่งและอาจกลับตัวได้

นักลงทุนยังสามารถใช้ดัชนีนี้เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป เมื่อเส้นโมเมนตัมถึงระดับสุดขั้ว เช่น สูงกว่า 80 หรือต่ำกว่า 20 อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ตามลำดับ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคาถึงกำหนดการปรับฐาน

โดยการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของตัวบ่งชี้โมเมนตัมและวิธีอ่าน เทรดเดอร์จะสามารถใช้เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาและระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

วิธีคำนวณตัวบ่งชี้โมเมนตัม

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมคำนวณโดยการลบราคาปิดของช่วงเวลาที่กำหนดออกจากราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า จากนั้นค่าผลลัพธ์จะถูกพล็อตบนแผนภูมิเป็นเส้นที่แกว่งด้านบนและด้านล่างเส้นกึ่งกลาง

ระยะเวลาที่พบบ่อยที่สุดที่ใช้ในการคำนวณโมเมนตัมคือ 14 แต่เทรดเดอร์สามารถปรับระยะเวลาตามความต้องการตามกลยุทธ์และสินทรัพย์ที่พวกเขากำลังซื้อขาย

สูตรคำนวณโมเมนตัมคือ:

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัม 14 งวด และราคาปิดของงวดปัจจุบันคือ $50 และราคาปิด 14 งวดที่แล้วคือ $40 มูลค่าจะถูกคำนวณเป็น:

ตัวบ่งชี้นี้จะถูกลงจุดบนแผนภูมิเป็นเส้นที่แกว่งไปมาเหนือและใต้เส้นกึ่งกลาง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้มราคา มีเพียงความแข็งแกร่งของแนวโน้มเท่านั้น ผู้ค้าต้องใช้ตัวบ่งชี้หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มราคาและทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล

กลยุทธ์ตัวบ่งชี้โมเมนตัม: ผสมผสานกับเครื่องมืออื่นๆ

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์ แต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางส่วนในการใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้ม เมื่อค่าข้ามเหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
• Relative Strength Index (RSI): นักลงทุนสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI) เพื่อยืนยันสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป เมื่อโมเมนตัมอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางและ RSI อยู่ในแดนที่มีการซื้อมากเกินไป อาจส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
• ความแตกต่าง: การมองหาความแตกต่างระหว่างโมเมนตัมและการเคลื่อนไหวของราคาสามารถช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น และตัวบ่งชี้กำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง ก็สามารถส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของตลาดหมีได้ ในทางกลับกัน มันสามารถส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของภาวะกระทิงที่อาจเกิดขึ้นได้
• การฝ่าวงล้อม: ผู้ซื้อขายสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อระบุการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น เมื่อโมเมนตัมทะลุเหนือหรือต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการทะลุทะลวงในทิศทางของแนวโน้ม
• Bollinger Bands: นักลงทุนสามารถใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมร่วมกับ Bollinger Bands เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมันทะลุด้านบนหรือด้านล่างของ Bollinger Band บนหรือล่าง ก็สามารถส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มได้
• Moving Average Convergence Divergence (MACD): ตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งคือตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อสร้างสัญญาณ ผู้ค้าสามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มและระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น เมื่อตัวบ่งชี้ทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันและแสดงแนวโน้มที่คล้ายกัน ก็สามารถส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อตัวบ่งชี้ทั้งสองแยกกัน ก็สามารถส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่มีตัวบ่งชี้หรือกลยุทธ์ใดที่สามารถรับประกันผลกำไรได้ และเทรดเดอร์ควรใช้ การจัดการความเสี่ยง เสมอ  เทคนิค เช่น หยุด- คำสั่งขาดทุนเพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการรวมตัวบ่งชี้โมเมนตัมเข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เทรดเดอร์จะสามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลครบถ้วนและบรรลุเป้าหมาย

ตลาดที่ต้องพิจารณาสำหรับ momentum trading

หากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้น momentum trading ขั้นตอนแรกคือการเลือกตลาดที่เหมาะสมสำหรับ สไตล์ของคุณ และเป้าหมาย แต่ละรายการมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง และสิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตราสารที่คุณเลือกซื้อขาย นี่คือตัวอย่างบางส่วน ตลาด คุณสามารถพิจารณาได้:

สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?

ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

ทำแบบทดสอบ

สรุป

โปรดจำไว้ว่า momentum trading อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในคลังแสงของคุณ แต่ต้องมีวินัย ความอดทน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ จัดการความเสี่ยง และเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ขอให้โชคดีในการเดินทาง momentum trading ของคุณ!

คำถามที่พบบ่อย

1. momentum trading คืออะไร?

Momentum trading เป็นเทคนิคที่เทรดเดอร์ซื้อและขายตามความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาล่าสุด มันเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะซื้อสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มขาขึ้น และขายสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มขาลง

2. ตัวบ่งชี้โมเมนตัมใช้ในการเทรดอย่างไร?

เทรดเดอร์ใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้สำหรับการซื้อขาย สามารถช่วยพิจารณาว่าเมื่อใดที่แนวโน้มมีความแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป หรือเมื่อใดที่มีแนวโน้มที่จะกลับตัว

3. momentum trading มีความเสี่ยงหรือไม่?

ใช่ เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ momentum trading อาจมีความเสี่ยงได้ มันต้องมีการตัดสินใจที่รวดเร็วและตลาดสามารถกลับทิศทางได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ความเสี่ยงเหล่านี้ก็สามารถบรรเทาลงได้

4. หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปหมายความว่าอย่างไร?

หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงสภาวะการซื้อมากเกินไป หมายความว่าราคาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและอาจกลับตัวในไม่ช้า ในทางกลับกัน หากตัวบ่งชี้แสดงสภาวะการขายมากเกินไป หมายความว่าราคาได้ลดลงอย่างมากและอาจเพิ่มขึ้นในไม่ช้า

5. ตัวชี้วัดโมเมนตัมสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้หรือไม่?

แม้ว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างแน่นอน ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขาย

6. ตัวบ่งชี้โมเมนตัมมีประโยชน์สำหรับการซื้อขายทุกประเภทหรือไม่?

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมอาจมีประโยชน์สำหรับการซื้อขายประเภทต่างๆ รวมถึงการซื้อขายรายวัน การซื้อขายแบบสวิง และการลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและสินทรัพย์เฉพาะที่มีการซื้อขาย