ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการซื้อขาย SMA: คู่มือปี 2024

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นมากกว่าเส้นบนแผนภูมิ มันเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่เทรดเดอร์ใช้ในการวิเคราะห์และตีความแนวโน้มของตลาด ด้วยการทำความเข้าใจว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไรและทำงานอย่างไร เทรดเดอร์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดและทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้น

• คำจำกัดความ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการซื้อขายเพื่อทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยในการระบุแนวโน้ม
• ฟังก์ชั่น: จะคำนวณราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้ราคาเฉลี่ยที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา
• ประเภท: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นค่าที่พบบ่อยที่สุด โดยพื้นฐานแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้ข้อมูลราคาง่ายขึ้นเพื่อให้เทรดเดอร์เห็นทิศทางโดยรวมของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ทำให้เป็นรากฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นแนวคิดที่เทรดเดอร์ทุกคนควรเรียนรู้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มของ ตราสาร ใดๆ ที่คุณอาจซื้อขายอยู่ และขึ้นอยู่กับการใช้การเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อสร้างเส้นข้อมูลบนแผนภูมิ บรรทัดนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้มากมายและเป็นเพื่อนที่สำคัญต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ยังสร้างพื้นฐานของเครื่องมือทางเทคนิคขั้นสูงอื่นๆ มากมาย ดังนั้นจึงไม่สามารถกล่าวถึงความสำคัญของเครื่องมือเหล่านี้ได้

ในการเริ่มต้น การทำความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของ MA นั้นมีประโยชน์ เนื่องจากค่าเฉลี่ยระยะยาว (เช่น ค่าเฉลี่ย 200 วัน) จะตอบสนองต่อแนวโน้มพื้นฐานได้ช้ากว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น (เช่น 50 วัน) เฉลี่ย). นี่คือกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ในการซื้อขาย

Simple Moving Average (SMA) เป็นตัวแปรสำคัญของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งนำเสนอแนวทางที่ตรงไปตรงมาในการทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาด ความเรียบง่ายในการคำนวณและการตีความทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่เทรดเดอร์

• SMA อธิบาย: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คำนวณโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดราคาตามจำนวนวันหรือช่วงเวลาที่กำหนด
• การใช้งาน: SMA ใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน ทิศทางของแนวโน้ม และจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาด
• ตัวอย่าง: SMA 50 วัน มักใช้เพื่อวัดแนวโน้มระยะกลาง ในขณะที่ SMA 200 วัน ใช้สำหรับแนวโน้มระยะยาว

Simple Moving Averages ปรับข้อมูลราคาของตราสารใดๆ ให้ราบรื่นเพื่อสร้างตัวบ่งชี้แนวโน้ม ทำได้โดยการคำนวณราคาเฉลี่ยของตราสารในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติแล้ว Simple Moving Average จะขึ้นอยู่กับราคาปิด

สมมติว่าคุณต้องการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 10 วันสำหรับ ทองคำ ในการทำเช่นนั้น คุณจะต้องค้นหาราคาปิดของทองคำในช่วง 10 วันที่ผ่านมา รวมเข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 10 ซึ่งจะให้เฉพาะค่าเฉลี่ย 10 วันเท่านั้น แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ย ดังนั้นจึงมีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเมื่อมีข้อมูลเก่าหลุดออกไปและมีข้อมูลใหม่เข้ามา

กล่าวอีกนัยหนึ่ง วันแรกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะครอบคลุมช่วง 10 วันที่ผ่านมา ในขณะที่วันที่สองของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทิ้งจุดข้อมูลแรกและเพิ่มจุดข้อมูลใหม่ วันต่อๆ ไปดำเนินการต่อโดยทิ้งข้อมูลล่าสุดและเพิ่มข้อมูลใหม่ ด้านล่างนี้ คุณจะเห็น SMA10 บนกราฟราคาทองคำรายวัน

จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ หากคุณต้องการกำหนด EMA 10 วัน คุณจะได้รับ 0.1818 (18.18%) เป็นตัวคูณโดยใช้สูตรที่กล่าวมาข้างต้น (2 / 10 + 1) จากนั้นคุณสามารถคำนวณ Exponential Moving Average ด้วยสูตรด้านล่าง: EMA = ((ราคาปิดรายวัน - EMA (วันก่อนหน้า)) x ตัวคูณ + EMA (วันก่อนหน้า)) อย่าลืม EMA เริ่มต้นด้วย SMA ดังนั้นเมื่อคุณ ใช้สูตร EMA ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ในการคำนวณครั้งแรก คุณต้องแทนที่ EMA (วันก่อนหน้า) ด้วย SMA (วันก่อนหน้า) แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูน่าสับสนในตอนแรก แต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องง่ายมากที่จะแสดงภาพบนแผนภูมิ

หากต้องการเปรียบเทียบ SMA และ EMA โปรดดูแผนภูมิด้านบน

• สีน้ำเงิน = แม่
• สีแดง = SMA

การตีความค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ทั้งแบบธรรมดาและแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล) อาจมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุทิศทางของแนวโน้มโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวใดตัวหนึ่ง หรือหากใช้มากกว่าหนึ่งตัว โดยการสังเกตการครอสโอเวอร์ของ MA

หากคุณต้องการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้ม คุณต้องดูว่าราคาอยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือไม่ หากราคาสูงกว่าและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าราคาโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น หากราคาต่ำกว่าและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลดลง แสดงว่าราคาโดยทั่วไปกำลังลดลง

การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยให้คุณกำหนดการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม และยังอาจเป็นสัญญาณพื้นฐานที่สุดสำหรับการเข้าและออก สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้น (หนึ่งเส้นระยะสั้นและระยะยาวหนึ่งเส้น) ตัดกัน ตัวอย่างเช่น หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นขยับขึ้นไปในระยะยาว นั่นเป็นสัญญาณว่าราคาอาจพุ่งขึ้นต่อไป หากค่าเฉลี่ยระยะสั้นลดลงผ่านค่าเฉลี่ยระยะยาว อาจเป็นสัญญาณว่าราคากำลังจะดิ่งลง โปรดดูตัวอย่างด้านล่างสำหรับครอสโอเวอร์ SMA

การตั้งค่า MA ในแพลตฟอร์ม Skilling ของคุณ

อินเทอร์เฟซการตั้งค่าของ SMA และ EMA เหมือนกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งต่อไปนี้:
ระยะเวลา: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปคือ 14, 21, 50, 100 หรือ 200 วัน
ประเภทราคา: 'ปิด', 'เปิด', 'ต่ำ' หรือ 'สูง'

การใช้ SMA และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์ตลาด

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่นๆ ในการวิเคราะห์ตลาดเป็นทักษะที่สามารถเพิ่มความสามารถของเทรดเดอร์ในการอ่านและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมาก เครื่องมือเหล่านี้เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเปิดหน้าต่างสู่ความเข้มข้นของตลาดได้

• การระบุแนวโน้ม: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ค้าระบุทิศทางของแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีแนวโน้มขาลงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง
• ครอสโอเวอร์: นักเทรดมักจะมองหาเหตุการณ์ครอสโอเวอร์ โดยที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงจุดเข้าหรือออกที่อาจเกิดขึ้น
• ข้อจำกัด: แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีประโยชน์ แต่ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อการตัดสินใจซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าไว้ในการวิเคราะห์ตลาดเป็นกลยุทธ์ที่เมื่อเชี่ยวชาญแล้วจะสามารถสร้างความได้เปรียบที่สำคัญในการนำทางความซับซ้อนของตลาดการเงิน

Skilling สรุป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่จริงแล้ว เราบอกได้เลยว่านี่เป็นพื้นที่ยอดนิยมในการเรียนรู้และฝึกฝนจาก Skilling บทความการซื้อขาย! หากคุณยังใหม่ต่อการซื้อขาย โปรดอ่านบทความอีกครั้ง จากนั้นจึงเริ่มทดลองใช้ Moving Averages ประเภทต่างๆ บนแพลตฟอร์ม Skilling คุณจะพบกับพื้นฐานของกลยุทธ์ต่างๆ มากมายที่มือใหม่ใช้กับเทรดเดอร์มืออาชีพทั่วโลก ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

SMA แตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่นอย่างไร

SMA ให้ราคาเฉลี่ยอย่างง่ายในช่วงเวลาที่กำหนด ในขณะที่ประเภทอื่นๆ เช่น EMA ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ได้ดีขึ้น

SMA มีบทบาทอย่างไรในการระบุแนวโน้มของตลาด?

SMA ช่วยลดความผันผวนของราคา ทำให้ระบุแนวโน้มพื้นฐานได้ง่ายขึ้น SMA ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ SMA ที่กำลังร่วงลงบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง

จุดประสงค์หลักของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขายคืออะไร?

วัตถุประสงค์หลักของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือเพื่อทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นขึ้นเพื่อระบุและยืนยันแนวโน้ม ลดสัญญาณรบกวนของตลาด และช่วยให้มองเห็นทิศทางของตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถทำนายความเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตได้หรือไม่?

ตอบ: แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตและไม่ได้คาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต ควรใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การวิเคราะห์ที่กว้างขึ้น

เทรดเดอร์จะเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างไร?

การเลือกช่วงเวลาสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์และตลาดที่กำลังวิเคราะห์ ช่วงเวลาที่สั้นกว่าจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ดีกว่า เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่ช่วงเวลาที่ยาวกว่าจะให้มุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาว

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในบางสภาวะตลาดหรือไม่?

โดยทั่วไปแล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในตลาดที่มีแนวโน้มซึ่งมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน ในตลาดไซด์เวย์หรือตลาดผันแปร อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาด

Simple Moving Average (SMA) แตกต่างจาก Exponential Moving Average (EMA) อย่างไร?

ความแตกต่างที่สำคัญคือในการคำนวณ SMA ให้น้ำหนักเท่ากันกับราคาทั้งหมดในช่วงเวลานั้น ในขณะที่ EMA ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดได้ดีขึ้น

สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดได้หรือไม่?

ใช่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่มีข้อมูลราคา รวมถึงหุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนี เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ในสภาวะตลาดต่างๆ

แนะนำให้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจซื้อขายหรือไม่?

แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่แนะนำให้ใช้เพียงค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อขาย ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เพื่อให้มองเห็นตลาดได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น