O que são Bandas de Bollinger?
As Bandas de Bollinger (BB) foram desenvolvidas pelo analista técnico John Bollinger como um indicador de volatilidade. Eles consistem em duas bandas, desenhadas abaixo e acima de uma média móvel simples(SMA) de qualquer mercado. As Bandas de Bollinger foram projetadas para mostrar ao trader quando um grande movimento poderia ser esperado. As bandas são desenhadas em torno de um SMA com desvio padrão, que é uma fórmula matemática que mede a volatilidade dos preços, dando uma representação visual de como o preço pode variar em relação ao seu valor atual.
Cálculos para Bandas de Bollinger:
- uma média móvel de N períodos (MA)
- uma banda superior em K vezes um desvio padrão de período N acima da média móvel (MA + Kσ)
- uma banda inferior em K vezes um desvio padrão do período N abaixo da média móvel (MA − Kσ)
Os valores típicos para N e K são 20 e 2, respectivamente.
Se a fórmula acima parecer complicada, não se preocupe muito; o que é importante é entender a lógica por trás disso. Como as duas bandas dependem da volatilidade do instrumento subjacente, segue-se que as bandas se estreitam automaticamente quando a volatilidade é baixa e se alargam quando a volatilidade aumenta. Por favor, veja as fotos abaixo para ilustrar melhor as ideias de John Bollinger.
O que você deve saber ao usar as Bandas de Bollinger?
As imagens a seguir fornecem uma visão geral de como ler as Bandas de Bollinger. A primeira imagem será usada para explicar como usar as Bandas de Bollinger e o que as linhas representam. O segundo conjunto de imagens fornece uma análise rápida do que significa uma Banda de Bollinger na negociação em relação a tendências, volatilidade e rompimentos.
Como ler uma banda de Bollinger na negociação
A imagem acima mostra uma Banda de Bollinger traçada em um gráfico de preços para o par Forex EUR/USD. Como você pode ver, duas linhas roxas fluem em linha com os movimentos de preços do par Forex ao longo do tempo. A parte entre essas duas linhas está sombreada em roxo para mostrar a largura da faixa e, por sua vez, como os castiçais estão subindo e descendo.
A linha final que você verá no gráfico passa pelo meio das bandas e castiçais. Esta linha vermelha é a média móvel simples de 20 dias (SMA). Um SMA é o preço médio de um ativo durante um período específico. O SMA é calculado tomando os preços médios de fechamento. Quando você usa Bandas de Bollinger em negociações, o SMA normalmente é calculado ao longo de um período de 20 dias.
Então, o que você obtém ao adicionar uma Banda de Bollinger a um gráfico de preços são os seguintes elementos:
- Duas bandas acima e abaixo das flutuações diárias do preço do ativo
- Movimentos diários de preços
- Uma linha SMA de 20 dias para mostrar o preço médio
Ao combinar esses três elementos, você pode ver como o preço de um ativo está se movendo. Na imagem acima, o preço do EUR/USD sobe ligeiramente antes de atingir uma trajetória descendente. A Bollinger Band mostra como o preço está se movendo em uma base relativa, ou seja, quão altos são os máximos e quão baixos são os mínimos em relação à média móvel.
A partir disso, você pode começar a determinar se o mercado está sobrecomprado (o preço se move em direção à banda inferior) ou sobrevendido (aproximando-se da banda superior). As bandas de Bollinger também fornecem uma indicação de quão volátil é o mercado .
As imagens abaixo mostram vários estágios de volatilidade e como você pode incorporar essas informações em uma estratégia de Bandas de Bollinger :
Diagrama A
Quando as bandas estão se contraindo, isso indica que podemos esperar grandes movimentos de preços.
Diagrama B
Quando as bandas estão distantes e o preço as ultrapassa e depois volta para dentro das bandas, isso deve indicar que a tendência atual está terminando.
Diagrama C
Se o preço sair das faixas, podemos esperar uma continuação da tendência atual.
Diagrama D
Se o preço atingir uma das bandas, segue-se que o preço também atingirá a outra banda em algum momento.
Interpretação das Bandas de Bollinger
Quando você souber ler as Bandas de Bollinger, verá que elas mostram grandes movimentos de preços e também dão um sinal se os preços estão relativamente altos ou baixos demais. As imagens mostradas na seção anterior ajudam a demonstrar isso. Porém, é importante lembrar que a função da análise do Bollinger Band não é sinalizar quando é correto comprar ou vender.
Você pode usar o Bollinger Band nas negociações para ter uma ideia melhor de quando fazer movimentos. O que é aconselhável, porém, é usar as Bandas de Bollinger de forma isolada. Sugerimos combinar uma estratégia de Bandas de Bollinger com outros indicadores para ajudar a determinar a direção esperada dos movimentos de preços e identificar topos e fundos.
Alguns dos indicadores que você pode escolher usar em conjunto com as Bandas de Bollinger são:
- Índice de Força Relativa (RSI): Este é um indicador de impulso exibido em um gráfico de linha como um oscilador. Isso significa que é mostrado como um valor entre 0 e 100. Um cálculo é usado para mostrar a velocidade e a importância das mudanças recentes de preços. A partir disso, você pode determinar se o ativo está potencialmente sobrevalorizado ou subvalorizado.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): Este indicador oscilante mostra a relação entre duas médias móveis. As médias são comparadas para verificar se estão divergindo (afastando-se uma da outra) ou convergindo (afastando-se uma da outra). Uma média divergente pode indicar que o momentum está aumentando. Uma média convergente sugere que o momentum está diminuindo.
- SAR Parabólico: Este indicador é usado para estabelecer a direção em que o preço de um ativo está se movendo. É marcado em um gráfico de preços usando pontos e o objetivo é fornecer aos traders pontos de entrada e saída potencialmente lucrativos, indicando se o mercado está em alta ou em baixa. Um ponto abaixo do preço sugere que o mercado está em alta, ou seja, com desempenho melhor do que o esperado. Um ponto acima do preço sugere que o mercado está em baixa, ou seja, com desempenho pior do que o esperado.
Bandas de Bollinger e gestão de risco
A função dos indicadores Bollinger Band é mostrar o desempenho relativo do preço de um ativo e, por sua vez, a volatilidade do mercado. Você pode usar essas informações como parte de uma estratégia mais ampla de gerenciamento de riscos. Essencialmente, você pode usar ordens automatizadas de compra e venda, bem como limites de take-profit e stop-loss, com base nas informações coletadas das Bandas de Bollinger. Para saber mais sobre isso, clique aqui para ler nosso guia de negociação .
Configurando Bandas de Bollinger em sua plataforma Skilling
- Período: A configuração padrão é 20, referente ao número de períodos. Você pode alterar isso conforme achar adequado.
- Desvios: Normalmente, o multiplicador do desvio padrão é definido como dois. Novamente, isso pode ser ajustado de acordo com sua preferência.
- Dados de preço: O preço mais comumente usado é o ‘Fechar’, mas você pode aplicar o ‘Aberto’, ‘Mínimo’ e ‘Alto’ para determinar os cálculos.
Resumo de Skilling
As Bandas de Bollinger são amplamente utilizadas por analistas técnicos e podem ser outro indicador para fazer parte do nosso top dez de ferramentas comerciais importantes! Embora a fórmula para resolvê-los possa parecer assustadora (e você não precisa aprender a usá-la), sua aplicação é direta e lógica. A premissa é que os mercados passem por períodos de calma (baixa volatilidade) e de excitação (alta volatilidade). Achamos que todos os traders deveriam, pelo menos, estar familiarizados com as Bandas de Bollinger!
Mais recursos
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- Para aprender sobre estratégias de negociação de CFD, como gerenciamento de risco,clique aqui.
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