Dans le monde dynamique des marchés des changes, comprendre les modèles sous-jacents offre un avantage significatif. Entrez dans le retour à la moyenne : une stratégie de trading basée sur le principe selon lequel les prix des actifs ont tendance à revenir à leurs moyennes historiques au fil du temps.
Le retour à la moyenne est un concept fondamental sur les marchés financiers, suggérant que les prix des actifs et les rendements historiques finissent par revenir au niveau moyen ou moyen à long terme. Ce principe est largement utilisé par les traders et les investisseurs pour prédire les futurs mouvements de prix. Comprendre le retour à la moyenne peut améliorer considérablement les stratégies de trading, en particulier sur le marché volatil des changes.
Cet article explique ce qu'est le retour à la moyenne, sa formule et ses exemples, son application dans le trading et comment il se compare au trading dynamique.
Que signifie la réversion dans le trading ?
Le retour à la moyenne postule que les écarts par rapport au prix moyen historique d'un actif sont temporaires. Lorsque les prix évoluent sensiblement au-dessus ou au-dessous de cette moyenne, une tendance naturelle les ramène vers la moyenne. Ce « retrait » présente des opportunités commerciales potentielles pour ceux qui peuvent l’identifier et en tirer parti.
Formule de réversion moyenne et exemple
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un outil de prédiction exact, la formule de réversion à la moyenne offre une compréhension de base :
Réversion du prix = Prix actuel - (Prix moyen - Cours de clôture de la période précédente)
Exemple : Imaginez que EUR/USD se négocie actuellement à 1,15 et que sa moyenne mobile sur 50 jours (une mesure courante du prix moyen) est de 1,12. Le retour potentiel des prix serait :
Réversion des prix = 1,15 - (1,12 - 1,10) = 1,17
Cela suggère que le prix pourrait tendre vers 1,17 pour atteindre son « équilibre » basé sur la moyenne sur 50 jours. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un exemple simplifié et que les mouvements réels des prix sont influencés par divers facteurs.
Comment les traders utilisent-ils le retour à la moyenne ?
Les traders utilisent des stratégies de retour à la moyenne pour identifier les actifs surachetés ou survendus. Ils peuvent acheter des actifs tombés en dessous de leur moyenne historique et vendre des actifs qui ont dépassé leur moyenne historique, en s'attendant à ce qu'ils reviennent à leur prix moyen.
Les traders du Forex peuvent utiliser le retour à la moyenne de plusieurs manières :
- Identifier les points d'entrée et de sortie : Acheter lorsque les prix tombent en dessous de la moyenne et vendre lorsqu'ils dépassent la moyenne peuvent indiquer des renversements potentiels.
- Définition d'ordres stop-loss : Limiter les pertes potentielles si le prix ne revient pas comme prévu.
- Combinaison avec d'autres indicateurs techniques : Pour confirmer et identifier des signaux plus forts.
Réversion moyenne vs trading dynamique
Bien que tous deux recherchent des transactions rentables, leur approche diffère :
- Réversion à la moyenne : se concentre sur les corrections de prix après des mouvements extrêmes, en pariant que les prix reviendront à la moyenne.
- Momentum trading : capitalise sur la poursuite des tendances de marché existantes, en achetant des actifs qui ont une tendance à la hausse et en vendant ceux qui ont une tendance à la baisse.
Résumé
Comprendre le retour à la moyenne permet aux traders de forex d'identifier les retournements de prix potentiels et de prendre des décisions éclairées. Le retour à la moyenne offre une perspective stratégique aux traders cherchant à capitaliser sur les corrections de prix. En appliquant les principes de retour à la moyenne, les traders peuvent potentiellement identifier des opportunités de trading rentables lorsque les prix s'écartent considérablement de leurs moyennes historiques.
Cependant, comme pour toutes les stratégies de trading, il est important d'utiliser le retour à la moyenne en conjonction avec d'autres outils et techniques d'analyse.
FAQ
Le retour à la moyenne est-il applicable à tous les types d’actifs ?
Le retour à la moyenne peut être appliqué à diverses classes d'actifs, notamment les actions, les devises et les matières premières, mais son efficacité peut varier en fonction des conditions du marché et de la classe d'actifs.
Comment puis-je identifier les opportunités de retour à la moyenne ?
Pour identifier les opportunités de retour à la moyenne, les traders recherchent souvent des actifs dont les prix se sont considérablement écartés de leur moyenne historique. Des indicateurs techniques tels que les bandes de Bollinger, le RSI (Relative Strength Index) et les moyennes mobiles peuvent aider à mettre en évidence ces écarts.
Combien de temps faut-il pour que les prix reviennent à la moyenne ?
Le temps nécessaire pour que les prix reviennent à la moyenne peut varier considérablement en fonction de l'actif, des conditions du marché et de l'ampleur de l'écart. Certaines stratégies de retour à la moyenne se concentrent sur les écarts à court terme sur plusieurs jours ou semaines, tandis que d'autres peuvent s'intéresser aux écarts à plus long terme sur des mois ou des années.
Les stratégies de retour à la moyenne peuvent-elles être automatisées ?
Oui, de nombreux traders automatisent leurs stratégies de retour à la moyenne à l'aide d'algorithmes de trading capables d'identifier les opportunités potentielles de retour à la moyenne et d'exécuter des transactions sur la base de critères prédéfinis.
Quels sont les risques associés au trading avec réversion à la moyenne ?
Le principal risque est que les prix ne reviennent pas à la moyenne comme prévu, ou que cela prenne plus de temps que ce que le commerçant peut se permettre d'attendre. Les conditions du marché peuvent changer, ce qui peut influencer les moyennes historiques souvent utilisées comme base pour déterminer les prix moyens des actifs au fil du temps.
Quelles sont les limites du retour à la moyenne ?
Les tendances du marché et les facteurs externes peuvent l’emporter sur les tendances réversives.
Quels sont les autres facteurs à prendre en compte ?
Le sentiment du marché, la volatilité et les données économiques peuvent influencer les mouvements des prix.
Comment puis-je backtester les stratégies de réversion à la moyenne ?
Utilisez des données historiques et des plateformes de trading pour évaluer leur efficacité.
