Que sont les Bandes de Bollinger?
Les Bandes de Bollinger (BB) ont été développées par l'analyste technique John Bollinger comme indicateur de volatilité. Ils se composent de deux bandes, tracées au-dessous et au-dessus d'une simple moyenne mobile (SMA) de n'importe quel marché. Les Bandes de Bollinger ont été conçues pour indiquer à un trader quand un mouvement important peut être attendu. Les bandes sont tracées autour d'un SMA avec un écart type, qui est une formule mathématique qui mesure la volatilité des prix, donnant une représentation visuelle de la façon dont le prix pourrait varier par rapport à sa valeur actuelle.
Calculs pour les Bandes de Bollinger:
- une moyenne mobile (MA) sur N périodes
- une bande supérieure à K fois un écart type sur N périodes au-dessus de la moyenne mobile (MA + Kσ)
- une bande inférieure à K fois un écart type sur N périodes en dessous de la moyenne mobile (MA - Kσ)
Les valeurs typiques pour N et K sont respectivement 20 et 2.
Si la formule ci-dessus semble compliquée, ne vous inquiétez pas trop ; ce qui est important, c’est d’en comprendre la raison. Comme les deux bandes dépendent de la volatilité de l’instrument sous-jacent, il s’ensuit qu’elles se rétrécissent automatiquement lorsque la volatilité est faible et s’élargissent lorsque la volatilité augmente. Veuillez consulter les images ci-dessous pour mieux illustrer les idées de John Bollinger.
Qu'apprenez-vous à savoir lorsque vous utilisez les Bandes de Bollinger?
Les images suivantes donnent un aperçu de la façon de lire les Bandes de Bollinger. La première image sera utilisée pour expliquer comment utiliser les Bandes de Bollinger et ce que représentent les lignes. La deuxième série d'images fournit une analyse rapide de ce que signifie une bande de Bollinger dans le trading en termes de tendances, de volatilité et de cassures.
Comment lire une bande de Bollinger en trading
L'image ci-dessus montre une bande de Bollinger tracée sur un graphique des prix pour la paire Forex EUR/USD. Comme vous pouvez le voir, deux lignes violettes suivent les mouvements des prix de la paire Forex au fil du temps. La partie située entre ces deux lignes est ombrée en violet pour montrer la largeur de la bande et, par conséquent, la façon dont les chandeliers montent et descendent.
La dernière ligne que vous verrez sur le graphique traverse le milieu des bandes et des chandeliers. Cette ligne rouge est la moyenne mobile simple (SMA) sur 20 jours. Un SMA est le prix moyen d’un actif sur une période donnée. Le SMA est calculé en prenant les cours de clôture moyens. Lorsque vous utilisez les Bandes de Bollinger dans le trading, le SMA est généralement calculé sur une période de 20 jours.
Ainsi, ce que vous obtenez lorsque vous ajoutez une bande de Bollinger à un graphique de prix, ce sont les éléments suivants :
- Deux bandes au-dessus et en dessous des fluctuations quotidiennes du prix de l’actif
- Mouvements de prix quotidiens
- Une ligne SMA de 20 jours pour afficher le prix moyen
Lorsque vous combinez ces trois éléments, vous pouvez voir comment évolue le prix d’un actif. Dans l'image ci-dessus, le prix de l'EUR/USD augmente légèrement avant d'atteindre une trajectoire descendante. La bande de Bollinger vous montre comment le prix évolue sur une base relative, c'est-à-dire quelle est la hauteur des plus hauts et quelle est la hauteur des plus bas par rapport à la moyenne mobile.
À partir de là, vous pouvez commencer à déterminer si le marché est suracheté (le prix se déplace vers la bande inférieure) ou survendu (se rapproche de la bande supérieure). Les bandes de Bollinger vous donnent également une indication de la volatilité du marché.
Les images ci-dessous montrent différentes étapes de volatilité et comment vous pouvez intégrer ces informations dans une stratégie de Bandes de Bollinger :
Schéma A
Lorsque les bandes se contractent, cela indique que nous pouvons nous attendre à des mouvements de prix importants.
Diagramme B
Lorsque les bandes sont éloignées les unes des autres et que le prix les franchit, puis revient à l'intérieur des bandes, cela devrait indiquer que la tendance actuelle prend fin.
Diagramme C
Si le prix sort des bandes, on peut s’attendre à une poursuite de la tendance actuelle.
Diagramme D
Si le prix touche l’une des bandes, il s’ensuit que le prix atteindra également l’autre bande à un moment donné.
Interprétation des Bandes de Bollinger
Lorsque vous saurez lire les Bandes de Bollinger, vous verrez qu'elles montrent des mouvements de prix importants et indiquent également si les prix sont relativement trop élevés ou trop bas. Les images présentées dans la section précédente aident à le démontrer. Cependant, il est important de se rappeler que la fonction de l’analyse de la bande de Bollinger n’est pas de signaler quand il est correct d’acheter ou de vendre.
Vous pouvez utiliser le Bollinger Band dans le trading pour avoir une meilleure idée du moment où effectuer des mouvements. Il est toutefois conseillé d'utiliser les Bandes de Bollinger de manière isolée. Nous suggérons de combiner une stratégie de Bandes de Bollinger avec d'autres indicateurs pour aider à déterminer la direction attendue des mouvements de prix et à identifier les hauts et les bas.
Certains des indicateurs que vous pouvez choisir d'utiliser conjointement avec les Bandes de Bollinger sont :
- Relative Strength Index (RSI): Il s'agit d'un indicateur de dynamique affiché sur un graphique linéaire sous la forme d'un oscillateur. Cela signifie qu'il est affiché sous la forme d'une valeur comprise entre 0 et 100. Un calcul est utilisé pour montrer la vitesse et l'importance des changements de prix récents. À partir de là, vous pouvez déterminer si l’actif est potentiellement surévalué ou sous-évalué.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): Cet indicateur oscillant montre la relation entre deux moyennes mobiles. Les moyennes sont comparées pour voir si elles divergent (s'éloignent les unes des autres) ou convergent (se rapprochent). Une moyenne divergente peut indiquer que la dynamique s’accélère. Une moyenne convergente suggère que la dynamique diminue.
- Parabolic SAR: Cet indicateur est utilisé pour établir la direction dans laquelle évolue le prix d'un actif. Il est marqué sur un graphique des prix à l’aide de points et l’objectif est de donner aux traders des points d’entrée et de sortie potentiellement rentables en indiquant si le marché est haussier ou baissier. Un point en dessous du prix suggère que le marché est haussier, c'est-à-dire qu'il fonctionne mieux que prévu. Un point au-dessus du prix suggère que le marché est baissier, c'est-à-dire qu'il performe moins bien que prévu.
Bandes de Bollinger et gestion des risques
La fonction des indicateurs de bande de Bollinger est de montrer la performance relative des prix d'un actif et, par conséquent, la volatilité du marché. Vous pouvez utiliser ces informations dans le cadre d’une stratégie plus large de gestion des risques. Essentiellement, vous pouvez utiliser des ordres d'achat et de vente automatisés, ainsi que des limites de take-profit et de stop-loss, sur la base des informations glanées à partir des Bandes de Bollinger. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez ici pour lire notre guide de trading gestion des risques.
Configurer les Bandes de Bollinger dans votre plateforme de Skilling
- Période : La configuration par défaut est 20, se référant au nombre de périodes. Vous pouvez modifier cela comme bon vous semble.
- Écarts : généralement, le multiplicateur d’écart type est fixé à deux. Encore une fois, cela peut être modifié selon vos préférences.
- Entrées de prix : le prix le plus couramment utilisé est le prix « Clôture », mais vous pouvez appliquer les paramètres « Ouvert », « Bas » et « Élevé » pour déterminer les calculs.
Résumé des Skilling
Les Bandes de Bollinger sont très largement utilisées par les analystes techniques et peuvent être un autre indicateur pour figurer dans notre top dix des outils de trading importants ! Bien que la formule pour les élaborer puisse paraître intimidante (que vous n'avez pas besoin d'apprendre à utiliser), leur application est simple et logique. Le principe est que les marchés traversent des périodes de calme (faible volatilité) et d’excitation (forte volatilité). Nous pensons que tous les traders devraient au moins être familiers avec les Bandes de Bollinger!
Davantage de ressources
Améliorez vos connaissances en matière de trading et affinez votre stratégie de Bandes de Bollinger avec ces ressources :
- Pour en savoir plus sur les stratégies de trading de CFD, telles que la gestion des risques,cliquez ici.
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