VWAP ในการซื้อขายคืออะไร?
บางครั้ง เทรดเดอร์ ต้องการความชัดเจนว่า หุ้น มีการดำเนินงานอย่างไรตลอดทั้งวันซื้อขาย ตลอดทั้งวันซื้อขาย ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย (VWAP) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนี้ VWAP จะแสดงราคาเฉลี่ยของหุ้นโดยคำนึงถึงทั้งราคาและจำนวนที่ซื้อขาย VWAP จะรีเซ็ตใหม่ในช่วงเริ่มต้นของแต่ละเซสชันการซื้อขาย ทำให้เป็นเครื่องมือวัดที่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายระหว่างวัน VWAP ช่วยให้เข้าใจผลงานโดยรวมและมูลค่าของหุ้นได้ดียิ่งขึ้น โดยพิจารณาว่าหุ้นตัวใดมีการซื้อขายในราคาที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างของ VWAP
โดยสมมติว่าคุณกำลังซื้อขาย หุ้น NIO ซึ่งขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 3.50 ดอลลาร์ วิธีการทำงาน VWAP ในทางปฏิบัติมีดังนี้:
1. รวบรวมข้อมูล:
ตลอดทั้งวันซื้อขาย คุณจะติดตามราคาและปริมาณหุ้น NIO เพื่อความเรียบง่าย สมมติว่าในชั่วโมงแรก NIO ซื้อขายที่ 3.50 ดอลลาร์ด้วยปริมาณ 1,000 หุ้น ต่อมาซื้อขายที่ 3.60 ดอลลาร์ด้วยปริมาณ 500 หุ้น
2. คำนวณ VWAP:
- คูณ ราคาด้วยปริมาณสำหรับแต่ละธุรกรรมเพื่อให้ได้มูลค่ารวมที่ซื้อขาย สำหรับชั่วโมงแรก: 3.50 ดอลลาร์ × 1,000 = 3,500 ดอลลาร์ สำหรับการซื้อขายครั้งที่สอง: 3.60 ดอลลาร์ × 500 = 1,800 ดอลลาร์
- Sum ค่าเหล่านี้: $3,500 + $1,800 = $5,300
- ผลรวม ปริมาณ: 1,000 + 500 = 1,500 หุ้น
- หาร มูลค่ารวมด้วยปริมาตรทั้งหมด: $5,300 ÷ 1,500 = $3.53
ดังนั้น VWAP สำหรับ NIO ณ จุดนี้จะอยู่ที่ 3.53 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าราคาเฉลี่ยของหุ้น NIO เมื่อพิจารณาจากทั้งราคาและปริมาณการซื้อขายจะอยู่ที่ 3.53 ดอลลาร์ ผู้ซื้อขายใช้ VWAP เพื่อประเมินราคาเฉลี่ยที่ตนจ่ายหรือได้รับ และเพื่อระบุแนวโน้มการซื้อขายและสัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้น
สูตรและการคำนวณ VWAP
1. หาราคาทั่วไป:
สำหรับแต่ละช่วงเวลา (เช่น ทุกๆ 5 นาที) ให้คำนวณราคาทั่วไปโดยการหาค่าเฉลี่ยของราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิดของหุ้น
สูตรราคาทั่วไป: ราคาทั่วไป = (ราคาสูง + ราคาต่ำ + ราคาปิด) / 3
2. คูณตามปริมาตร:
คูณราคาทั่วไปด้วยปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว คุณจะได้มูลค่ารวมเป็นดอลลาร์ที่ซื้อขาย
จำนวนเงินดอลลาร์ทั้งหมด: จำนวนเงินดอลลาร์ทั้งหมด = ราคาทั่วไป × ปริมาณ จำนวนเงินดอลลาร์ทั้งหมด = ราคาทั่วไป × ปริมาณ
3. สรุป:
รวมจำนวนเงินดอลลาร์ทั้งหมดสำหรับทุกช่วงเวลาเพื่อให้ได้ยอดรวมสะสม นอกจากนี้ ให้รวมปริมาณทั้งหมดเพื่อให้ได้ปริมาณสะสม
4. คำนวณ VWAP:
หารยอดรวมดอลลาร์ด้วยปริมาณสะสม คุณจะได้ VWAP
สูตร VWAP: VWAP = ยอดเงินรวมสะสม / ปริมาณสะสม
เหตุใดราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) จึงมีความสำคัญ
VWAP หรือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย มีความสำคัญต่อผู้ซื้อขาย เนื่องจากช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของราคาเฉลี่ยของหุ้นในวันทำการเมื่อปรับตามปริมาณการซื้อขาย นี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้มีความสำคัญ:
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม: VWAP ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นแนวโน้มทั่วไปของหุ้น หากราคาอยู่เหนือ VWAP ก็มักจะส่งสัญญาณถึง แนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ราคาที่ต่ำกว่า VWAP สามารถส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงได้
- กลยุทธ์การซื้อขาย: ใช้เพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่ดี ตัวอย่างเช่น การซื้อเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่า VWAP และการขายเมื่อราคาอยู่สูงกว่า อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรสูงสุด
- มูลค่าที่เหมาะสม: VWAP แสดงราคาเฉลี่ยที่เกิดการซื้อขายมากที่สุด โดยให้ผู้ซื้อขายทราบว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าที่เหมาะสมหรือไม่
- ประสิทธิภาพของตลาด: เนื่องจาก VWAP มีทั้งราคาและปริมาณ จึงสะท้อนกิจกรรมของตลาดได้แม่นยำกว่าค่าเฉลี่ยราคาแบบธรรมดา ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
โดยรวมแล้ว VWAP เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจแนวโน้มราคา กำหนดระดับการซื้อขาย และประเมินประสิทธิภาพของตลาดตลอดทั้งวันซื้อขาย
สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
วิธีการใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP)
1. ระบุแนวโน้ม:
ดูว่าราคาหุ้นเทียบกับ VWAP อยู่ที่เท่าใด:
- เหนือ VWAP: หากราคาสูงกว่า VWAP แสดงว่ามีแนวโน้ม กระทิง (หุ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น)
- ต่ำกว่า VWAP: หากราคาอยู่ต่ำกว่า VWAP แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง หากราคาต่ำกว่า VWAP แสดงว่ามีแนวโน้ม bearish (หุ้นมีแนวโน้มที่จะลดลง) นี่อาจเป็นสัญญาณให้ขายหรือเลี่ยงการซื้อ
2. กำหนดจุดเข้าและออก:
ใช้ VWAP เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าหรือออกจากการซื้อขายเมื่อใด:
- การซื้อ: พิจารณาซื้อเมื่อราคาข้าม VWAP ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น
- __การขาย: พิจารณาขายเมื่อราคาลดลงต่ำกว่า VWAP ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่อาจลดลง
3. ยืนยันการซื้อขาย:
ใช้ VWAP ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อยืนยัน หากตัวบ่งชี้อื่นๆ แสดงสัญญาณซื้อหรือขายเมื่อราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่า VWAP ก็อาจช่วยเสริมการตัดสินใจของคุณได้
4. ตรวจสอบตลอดทั้งวัน:
VWAP จะรีเซ็ตทุกวัน ดังนั้นให้ติดตามตลอดทั้งวันซื้อขายเพื่อดูว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อเทียบกับ VWAP และปรับการซื้อขายของคุณให้เหมาะสม
บทสรุป
แม้ว่า VWAP จะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับราคาเฉลี่ยและปริมาณการซื้อขายของหุ้นตลอดทั้งวัน แต่การใช้ VWAP เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายโดยรวมก็มีความสำคัญ VWAP สามารถช่วยระบุแนวโน้มและกำหนดจุดเข้าหรือออกได้ แต่ไม่ควรพึ่งพา VWAP เพียงลำพัง ควรรวม VWAP เข้ากับตัวบ่งชี้อื่นๆ และการวิเคราะห์ตลาดเสมอ เพื่อให้ตัดสินใจได้รอบด้าน แหล่งที่มา: investopedia.com
