Vad är VWAP i handel?
Ibland behöver handlare en tydlig bild av hur en aktie presterar under handelsdagen. Det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) är ett verktyg som hjälper till med detta. VWAP visar genomsnittspriset på en aktie, med hänsyn till både priset och beloppet som handlas. Den återställs i början av varje handelssession, vilket gör det till ett användbart mått för intradagshandel. Genom att överväga hur mycket av aktien som handlades till olika priser, ger VWAP en bättre förståelse för aktiens övergripande prestanda och värde under dagen.
Exempel på VWAP
Förutsatt att du handlade NIO-aktier, som för närvarande handlas för 3,50 USD, så här kan VWAP fungera i praktiken:
1. Samla in data:
Under hela handelsdagen spårar du priset och volymen på NIO-aktier. För enkelhetens skull, låt oss säga att under den första timmen handlades NIO för 3,50 USD med en volym på 1 000 aktier. Senare handlades det för 3,60 dollar med en volym på 500 aktier.
2. Beräkna VWAP:
- Multiplicera priset med volymen för varje transaktion för att få det totala värdet som handlas. För den första timmen: 3,50 $ × 1 000 = 3 500 $. För den andra handeln: $3,60 × 500 = $1 800.
- Summa dessa värden: 3 500 $ + 1 800 $ = 5 300 $.
- Summer volymerna: 1 000 + 500 = 1 500 aktier.
- Dela det totala värdet med den totala volymen: 5 300 $ ÷ 1 500 = 3,53 $.
Så, VWAP för NIO vid denna tidpunkt skulle vara $3,53. Detta innebär att det genomsnittliga priset på NIO-aktier, med tanke på både pris och handelsvolym, är 3,53 USD. Handlare använder VWAP för att mäta det genomsnittliga priset de betalar eller får och för att identifiera handelstrender och potentiella köp- eller säljsignaler.
VWAP formel & beräkning
1. Hitta det typiska priset:
För varje tidsperiod (som var 5:e minut), beräkna det typiska priset genom att ta ett genomsnitt av aktiens höga pris, låga pris och slutkurs.
Typisk prisformel: Typiskt pris= (Högt pris + Lågt pris + Slutpris) / 3
2. Multiplicera med volym:
Multiplicera det typiska priset med volymen av aktier som handlades under den perioden. Detta ger dig det totala dollarbeloppet som handlas.
Totalt dollarbelopp: Totalt dollarbelopp = typiskt pris × volym totalt dollarbelopp = typiskt pris × volym
3. Sammanfattning:
Lägg ihop dessa totala dollarbelopp för alla perioder för att få en ackumulerad summa. Lägg också ihop alla volymer för att få den kumulativa volymen.
4. Beräkna VWAP:
Dela det kumulativa totala dollarbeloppet med den kumulativa volymen. Detta ger dig VWAP.
VWAP-formel: VWAP = Kumulativt totalt dollarbelopp / Kumulativ volym
Varför är volymvägt genomsnittspris (VWAP) viktigt?
VWAP, eller volymviktad genomsnittspris, är avgörande för handlare eftersom det ger en tydlig bild av en akties genomsnittliga pris under en handelsdag, justerat för handelsvolym. Här är varför det är viktigt:
- Trendinsikt: VWAP hjälper handlare att se den övergripande trenden för en aktie. Om priset är över VWAP signalerar det ofta en upptrend, medan priser under VWAP kan indikera en nedåtgående trend.
- Handelsstrategi: Den används för att identifiera bra ingångs- och utgångspunkter. Till exempel kan köpa när priset är under VWAP och sälja när det är över vara en del av en strategi för att maximera vinsten.
- Verkligt värde: VWAP visar det genomsnittliga priset till vilket mest handel har skett, vilket ger handlare en uppfattning om huruvida en aktie är rättvist värderad eller inte.
- Marknadseffektivitet: Eftersom VWAP inkluderar både pris och volym, ger det en mer exakt återspegling av marknad än enkla prisgenomsnitt. Detta hjälper till att fatta mer välgrundade handelsbeslut.
Sammantaget är VWAP ett användbart verktyg för att förstå pristrender, ställa in handelsnivåer och bedöma marknad under hela handelsdagen.
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Hur man använder volymvägt genomsnittspris (VWAP)
1. Identifiera trender:
Titta på var aktiekursen är i förhållande till VWAP:
- Over VWAP: Om priset är över VWAP, antyder det en bullish trend (aktien stiger sannolikt). Detta kan vara ett bra tillfälle att överväga att köpa.
- Under VWAP: Om priset är under VWAP, indikerar det en baisseartad trend (aktien faller sannolikt). Detta kan vara ett tecken på att sälja eller undvika att köpa.
2. Ställ in in- och utgångspunkter:
Använd VWAP för att bestämma när du ska gå in eller avsluta affärer:
- Köpa: Överväg att köpa när priset passerar över VWAP, vilket indikerar potentiell uppåtgående fart.
- Sälja: Överväg att sälja när priset faller under VWAP, vilket indikerar en möjlig nedgång.
3. Bekräfta byten:
Använd VWAP tillsammans med andra indikatorer för bekräftelse. Om andra indikatorer också visar en köp- eller säljsignal när priset är över eller under VWAP, kan det stärka ditt beslut.
4. Övervaka hela dagen:
VWAP återställs dagligen, så spåra det under hela handelsdagen för att se hur priset beter sig i förhållande till VWAP och justera dina affärer därefter.
Slutsats
Medan VWAP ger värdefulla insikter om det genomsnittliga priset och handelsvolymen för en aktie under dagen, är det viktigt att använda det som en del av en bredare handelsstrategi. VWAP kan hjälpa till att identifiera trender och sätta ingångs- eller utgångspunkter, men det bör inte förlitas på isolerat. Kombinera alltid VWAP med andra indikatorer och marknad för att säkerställa ett väl avrundat beslutsfattande. Källa: investopedia.com
