Rörliga medelvärden och SMA-handel: Guide för 2024

Vad är ett glidande medelvärde?

Ett glidande medelvärde är mer än bara en linje på ett diagram; det är ett kraftfullt verktyg som handlare använder för att analysera och tolka marknadstrender. Genom att förstå vad ett glidande medelvärde är och hur det fungerar kan handlare få insikter i marknadsbeteende och fatta mer välgrundade beslut

• Definition: Ett glidande medelvärde är ett statistiskt verktyg som används vid handel för att jämna ut prisdata över en viss period, vilket hjälper till att identifiera trender.
• Funktion: Den beräknar det genomsnittliga priset på ett värdepapper under ett visst antal perioder, vilket ger ett ständigt uppdaterat genomsnittspris.
• Typer: Det finns flera typer av glidande medelvärden, där Simple Moving Average (SMA) och Exponential Moving Average (EMA) är de vanligaste. I huvudsak förenklar ett glidande medelvärde prisdata för att göra det möjligt för handlare att se den övergripande riktningen för ett värdepappers prisrörelse, vilket gör det till en hörnsten i teknisk analys.

Rörliga medelvärden är en viktig del av teknisk analys och ett koncept som bör läras av alla handlare. De är utformade för att hjälpa dig att upptäcka trenden för alla instrument du kan handla med och är baserade på att använda prisförändringarna för den underliggande tillgången för att skapa en informativ linje på ett diagram. Denna linje kan hjälpa dig att fatta många handelsbeslut och är en viktig följeslagare för framgångsrik handel. Moving Averages (MA's) utgör också grunden för många andra, mer avancerade, tekniska verktyg - så deras betydelse kan inte underskattas.

För att komma igång är det bra att förstå de grundläggande egenskaperna hos MA, dessa är att ett långsiktigt medelvärde (säg ett 200-dagars genomsnitt) är långsammare att reagera på underliggande trender än ett kortsiktigt medelvärde (säg ett 50-dagars medelvärde) genomsnitt). Detta är nyckeln till att förstå glidande medelvärden.

Enkelt glidande medelvärde (SMA) i handel

Simple Moving Average (SMA) är en nyckelvariant av glidande medelvärden, som erbjuder en enkel metod för att förstå marknadstrender. Dess enkelhet i beräkning och tolkning gör den till en favorit bland handlare.

• SMA förklarat: Simple Moving Average (SMA) beräknas genom att ta det aritmetiska medelvärdet av en uppsättning priser under ett specifikt antal dagar eller perioder.
• Användning: SMA används för att identifiera stöd- och motståndsnivåer, trendriktning och potentiella vändpunkter på marknaden.
• Exempel: En 50-dagars SMA används ofta för att mäta trenden på medellång sikt, medan en 200-dagars SMA används för den långsiktiga trenden.

Enkla glidande medelvärden jämnar ut prisdata för alla instrument för att bilda en trendföljande indikator. Det görs genom att beräkna medelpriset för ett instrument under ett visst antal perioder. Vanligtvis baseras Simple Moving Average på slutkursen.

Låt oss säga att du vill räkna ut ett 10-dagars enkelt rörligt medelvärde för Guld. För att göra det, skulle du slå upp slutkursen för guld under de senaste 10 dagarna, lägga ihop dem och sedan dividera med 10. Detta ger dig endast 10-dagarsgenomsnittet. Men eftersom ett glidande medelvärde är ett medelvärde, rör det sig därför naturligt när gamla data tas bort och när nya data blir tillgängliga.

Med andra ord, den första dagen av det glidande medelvärdet täcker de senaste 10 dagarna, medan den andra dagen av det glidande medelvärdet sänker den första datapunkten och lägger till den nya datapunkten. Följande dagar fortsätter genom att släppa de senaste uppgifterna och lägga till nya uppgifter. Nedan kan du se SMA10 på ett diagram över dagliga guldpriser.

Om du tar det föregående exemplet, om du vill bestämma en 10-dagars EMA, kommer du att få 0,1818 (18,18%) som en multiplikator genom att använda den ovan nämnda formeln (2 / 10 + 1). Och sedan kan du beräkna det exponentiella glidande medelvärdet med formeln nedan: EMA = ((daglig stängningskurs - EMA (föregående dag)) x multiplikator + EMA (föregående dag)) Glöm inte att EMA börjar med SMA, så när du är med den tidigare nämnda EMA-formeln måste du vid den första beräkningen ersätta EMA (föregående dag) med SMA (föregående dag). Även om detta kan verka förvirrande till en början är det faktiskt väldigt enkelt att visualisera på ett diagram.

För att jämföra SMA och EMA se diagrammet ovan.

• Blå = EMA
• Röd = SMA

Tolkning av glidande medelvärden

Rörliga medelvärden (både enkla och exponentiella) kan vara användbara om du vill identifiera trendriktningen genom att använda ett visst glidande medelvärde, eller om du använder mer än en, genom att observera eventuella korsningar av MAs.

Om du vill använda ett glidande medelvärde för trendidentifiering måste du se om priset är under eller över det glidande medelvärdet. Om priset är över och det rörliga snittet stiger visar det att priserna generellt ökar. Om priset är under och det rörliga snittet faller, reflekterar det att priserna generellt sett sjunker.

Korsningar av glidande medelvärden kan hjälpa dig att fastställa förändringar i momentum och även ge de kanske mest grundläggande signalerna för in- och utgångar. Detta inträffar när de två glidande medelvärdena (ett på kortare och ett på längre sikt) korsar varandra. Till exempel: om ett kortsiktigt glidande medelvärde går uppåt genom ett långsiktigt, är det ett tecken på att priserna kan fortsätta stiga. Om det kortsiktiga genomsnittet kommer ner genom det långsiktiga genomsnittet kan det vara ett tecken på att priserna är på väg att falla. Nedan hittar du ett exempel för SMA-crossovers.

Sätta upp MA i din Skilling-plattform

Inställningsgränssnitten för SMA och EMA är desamma. Du kan justera följande:
Period: Vanligare rörliga medelvärden är 14, 21, 50, 100 eller 200 dagar.
Pristyp: 'Stäng', 'Öppen', 'Låg' eller 'Hög'.

Tillämpa SMA och glidande medelvärden i marknadsanalys

Att tillämpa Simple Moving Averages (SMA) och andra glidande medelvärden i marknadsanalys är en färdighet som avsevärt kan förbättra en handlares förmåga att läsa och reagera på marknadsdynamiken. Dessa verktyg kan, när de används effektivt, erbjuda ett fönster till marknadens intensitet.

• Trendidentifiering: Rörliga medelvärden hjälper handlare att identifiera trendens riktning. Ett uppåtgående glidande medelvärde indikerar en uppåtgående trend, medan ett nedåtgående glidande medelvärde tyder på en nedåtgående trend.
• Crossovers: Traders letar ofta efter crossover-händelser, där ett kortsiktigt glidande medelvärde korsar över eller under ett långsiktigt glidande medelvärde, vilket signalerar potentiella ingångs- eller utgångspunkter.
• Begränsningar: Även om det är användbart, bör glidande medelvärden användas tillsammans med andra indikatorer och analysmetoder för mer exakta handelsbeslut.

Att införliva glidande medelvärden i marknadsanalys är en strategi som, när den bemästras, kan ge en betydande fördel när det gäller att navigera i komplexiteten på de finansiella marknaderna

Skilling Sammanfattning

Glidande medelvärden är en absolut viktig del av teknisk analys. Faktum är att vi skulle gå så långt som att säga att detta är ett toppområde att lära sig och bemästra från Skilling handelsartiklar! Om du är ny på handel, läser du artikeln igen och börjar sedan verkligen leka med alla olika typer av rörliga medelvärden på Skilling-plattformen. Du hittar grunderna till många strategier som används av nybörjare till professionella handlare över hela världen. De utgör en av de viktigaste grundkomponenterna i all teknisk analys.

Vanliga frågor

Hur skiljer sig SMA från andra typer av glidande medelvärden?

SMA tillhandahåller ett enkelt genomsnitt av priser under en viss period, medan andra typer som EMA lägger större vikt vid de senaste priserna, vilket gör dem mer lyhörda för ny information.

Vilken roll spelar SMA för att identifiera marknadstrender?

SMA hjälper till att jämna ut prisfluktuationer, vilket gör det lättare att identifiera den underliggande trenden. En stigande SMA indikerar en uppåtgående trend, medan en fallande SMA tyder på en nedåtgående trend.

Vad är det primära syftet med att använda ett glidande medelvärde i handeln?

Det primära syftet med att använda ett glidande medelvärde är att jämna ut prisdata för att identifiera och bekräfta trender, minska marknadsbuller och ge en tydligare bild av marknadens riktning.

Kan glidande medelvärden förutsäga framtida marknadsrörelser?

S: Även om glidande medelvärden kan ge insikter om marknadstrender, är de baserade på tidigare data och förutsäger inte framtida marknadsrörelser. De bör användas som en del av en bredare analysstrategi.

Hur väljer handlare rätt period för ett glidande medelvärde?

Valet av period för ett glidande medelvärde beror på handlarens strategi och den marknad som analyseras. Kortare perioder är mer lyhörda för prisförändringar, lämpliga för kortsiktig handel, medan längre perioder ger en tydligare bild av långsiktiga trender.

Är glidande medelvärden mer effektiva under vissa marknadsförhållanden?

Glidande medelvärden är generellt sett mer effektiva på trendmarknader där en tydlig riktning har fastställts. På sidledes eller varierande marknader kan de ge falska signaler.

Hur skiljer sig Simple Moving Average (SMA) från Exponential Moving Average (EMA)?

Den största skillnaden ligger i beräkningen. SMA ger lika stor vikt åt alla priser under perioden, medan EMA lägger större vikt vid de senaste priserna, vilket gör den mer lyhörd för de senaste prisförändringarna.

Kan glidande medelvärden användas för alla finansiella instrument?

Ja, glidande medelvärden kan tillämpas på alla finansiella instrument med prisdata, inklusive aktier, valutakurser, råvaror och index. De är mångsidiga verktyg i olika marknadsförhållanden.

Är det tillrådligt att endast använda glidande medelvärden i handelsbeslut?

Även om glidande medelvärden är kraftfulla verktyg, är det inte tillrådligt att enbart förlita sig på dem för handelsbeslut. De bör användas tillsammans med andra tekniska indikatorer och fundamental analys för en mer heltäckande marknadsvy.