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O que é VWAP na negociação?
Às vezes, traders precisam de uma visão clara de como uma ação está se saindo ao longo do dia de negociação. O Volume-Weighted Average Price (VWAP) é uma ferramenta que ajuda com isso. O VWAP mostra o preço médio de uma ação, levando em consideração tanto o preço quanto o valor negociado. Ele é zerado no início de cada sessão de negociação, tornando-se uma medida útil para negociação intradiária. Ao considerar quanto da ação foi negociada a preços diferentes, o VWAP dá uma melhor compreensão do desempenho geral e do valor da ação durante o dia.
Exemplo de VWAP
Supondo que você estivesse negociando ações da NIO, que atualmente estão sendo negociadas a US$ 3,50, veja como o VWAP pode funcionar na prática:
1. Coletar dados:
Ao longo do dia de negociação, você rastreia o preço e o volume das ações da NIO. Para simplificar, digamos que durante a primeira hora, a NIO foi negociada a $ 3,50 com um volume de 1.000 ações. Mais tarde, foi negociada a $ 3,60 com um volume de 500 ações.
2. Calcular VWAP:
- Multiplique o preço pelo volume de cada transação para obter o valor total negociado. Para a primeira hora: $ 3,50 × 1.000 = $ 3.500. Para a segunda negociação: $ 3,60 × 500 = $ 1.800.
- Soma estes valores: $ 3.500 + $ 1.800 = $ 5.300.
- Soma os volumes: 1.000 + 500 = 1.500 ações.
- Divida o valor total pelo volume total: $ 5.300 ÷ 1.500 = $ 3,53.
Então, o VWAP para NIO neste ponto seria $3,53. Isso significa que o preço médio das ações da NIO, considerando tanto o preço quanto o volume de negociação, é $3,53. Os traders usam o VWAP para avaliar o preço médio que estão pagando ou recebendo e para identificar tendências de negociação e potenciais sinais de compra ou venda.
Fórmula e cálculo do VWAP
1. Encontre o preço típico:
Para cada período de tempo (como a cada 5 minutos), calcule o Preço Típico calculando a média do preço máximo, preço mínimo e preço de fechamento da ação.
Fórmula de preço típica: Preço típico = (Preço alto + Preço baixo + Preço de fechamento) / 3
2. Multiplique pelo volume:
Multiplique o Preço Típico pelo volume de ações negociadas naquele período. Isso lhe dará o valor total em dólares negociado.
Valor total em dólares: Valor total em dólares = Preço típico × Volume Valor total em dólares = Preço típico × Volume
3. Resuma:
Some esses Total Dollar Amounts para todos os períodos para obter um Cumulative Total. Além disso, some todos os volumes para obter o Cumulative Volume.
4. Calcular VWAP:
Divida o Cumulative Total Dollar Amount pelo Cumulative Volume. Isso lhe dá o VWAP.
Fórmula VWAP: VWAP = Valor total acumulado em dólares / Volume acumulado
Por que o preço médio ponderado pelo volume (VWAP) é importante?
VWAP, ou Volume-Weighted Average Price, é crucial para traders porque dá uma imagem clara do preço médio de uma ação ao longo de um dia de negociação, ajustado para o volume de negociação. Eis por que isso importa:
- Insight de tendência: O VWAP ajuda os traders a ver a tendência geral de uma ação. Se o preço estiver acima do VWAP, isso geralmente sinaliza uma tendência de alta, enquanto preços abaixo do VWAP podem indicar uma tendência de baixa.
- Estratégia de negociação: É usada para identificar bons pontos de entrada e saída. Por exemplo, comprar quando o preço está abaixo do VWAP e vender quando está acima pode ser parte de uma estratégia para maximizar os lucros.
- Valor justo: O VWAP mostra o preço médio no qual a maioria das negociações ocorreu, dando aos traders uma ideia se uma ação está avaliada de forma justa ou não.
- Eficiência de mercado: Como o VWAP inclui preço e volume, ele fornece um reflexo mais preciso da atividade de mercado do que médias de preços simples. Isso ajuda a tomar decisões de negociação mais informadas.
No geral, o VWAP é uma ferramenta útil para entender tendências de preços, definir níveis de negociação e avaliar a eficiência do mercado ao longo do dia de negociação.
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Como usar o preço médio ponderado por volume (VWAP)
1. Identifique tendências:
Veja onde o preço das ações está em relação ao VWAP:
- Acima do VWAP: Se o preço estiver acima do VWAP, isso sugere uma tendência de alta (a ação provavelmente está subindo). Este pode ser um bom momento para considerar comprar.
- Abaixo do VWAP: Se o preço estiver abaixo do VWAP, isso indica uma tendência de baixa (a ação provavelmente está caindo). Isso pode ser um sinal para vender ou evitar comprar.
2. Defina pontos de entrada e saída:
Use o VWAP para decidir quando entrar ou sair de negociações:
- Compra: Considere comprar quando o preço cruzar acima do VWAP, indicando um potencial momento de alta.
- Venda: Considere vender quando o preço cair abaixo do VWAP, indicando um possível declínio.
3. Confirme as negociações:
Use VWAP junto com outros indicadores para confirmação. Se outros indicadores também mostrarem um sinal de compra ou venda quando o preço estiver acima ou abaixo de VWAP, isso pode fortalecer sua decisão.
4. Monitore ao longo do dia:
O VWAP é zerado diariamente, então monitore-o durante o dia de negociação para ver como o preço se comporta em relação ao VWAP e ajuste suas negociações adequadamente.
Conclusão
Embora o VWAP forneça insights valiosos sobre o preço médio e o volume de negociação de uma ação ao longo do dia, é importante usá-lo como parte de uma estratégia de negociação mais ampla. O VWAP pode ajudar a identificar tendências e definir pontos de entrada ou saída, mas não deve ser considerado isoladamente. Sempre combine o VWAP com outros indicadores e análises de mercado para garantir uma tomada de decisão bem fundamentada. Fonte: investopedia.com
