I den dynamiske verdenen av forex markets, gir forståelse av underliggende mønstre en betydelig fordel. Angi gjennomsnittlig reversion: en handelsstrategi basert på forutsetningen om at aktivapriser har en tendens til å gå tilbake til sine historiske gjennomsnitt over tid.
Gjennomsnittlig reversion er et grunnleggende konsept i finansmarkedene, noe som antyder at aktivapriser og historisk avkastning til slutt går tilbake til det langsiktige gjennomsnittet eller gjennomsnittsnivået. Dette prinsippet er mye brukt av traders og investorer for å forutsi fremtidige prisbevegelser. Å forstå gjennomsnittlig reversion kan forbedre handelsstrategier, spesielt i det volatile valutamarkedet.
Denne artikkelen handler om hva gjennomsnittlig tilbakevending er, formelen og eksempler, anvendelsen i handel og hvordan den kan sammenlignes med momentumhandel.
Hva betyr reversion i handel?
Gjennomsnittlig tilbakeføring antyder at avvik fra en eiendels historiske gjennomsnittspris er midlertidige. Når prisene beveger seg betydelig over eller under dette gjennomsnittet, trekker en naturlig tendens dem tilbake mot gjennomsnittet. Denne "pullback" presenterer potensielle handelsmuligheter for de som kan identifisere og utnytte det.
Betyr reverseringsformel og eksempel
Selv om det ikke er et eksakt prediksjonsverktøy, gir den gjennomsnittlige reverseringsformelen en grunnleggende forståelse:
Prisreversering = Gjeldende pris - (gjennomsnittlig pris - sluttkurs for forrige periode)
Eksempel: Tenk deg at EUR/USD for tiden handles til 1,15, og 50-dagers glidende gjennomsnitt (et vanlig mål på gjennomsnittsprisen) er 1,12. Den potensielle tilbakeføringen av prisene vil være:
Prisreversering = 1,15 - (1,12 - 1,10) = 1,17
Dette antyder at prisen kan tendere mot 1,17 for å nå sin "likevekt" basert på 50-dagers gjennomsnitt. Husk at dette er et forenklet eksempel, og faktiske prisbevegelser påvirkes av ulike faktorer.
Hvordan bruker tradere gjennomsnittlig tilbakeføring?
Traders bruker gjennomsnittlige tilbakeføringsstrategier for å identifisere overkjøpte eller oversolgte eiendeler. De kan kjøpe eiendeler som har falt under deres historiske gjennomsnitt og selge eiendeler som har steget over deres historiske gjennomsnitt, og forventer at de går tilbake til gjennomsnittsprisen.
Forex-handlere kan bruke gjennomsnittlig reversion på flere måter:
- Identifisere inngangs- og utgangspunkter : Å kjøpe når prisene faller under gjennomsnittet og selge når de stiger over kan indikere potensielle reverseringer.
- Angi stop-loss-ordrer : Begrenser potensielle tap hvis prisen ikke går tilbake som forventet.
- Kombinering med andre tekniske indikatorer : For bekreftelse og identifisering av sterkere signaler.
Gjennomsnittlig reversion vs momentum trading
Mens begge søker lønnsomme handler, er de forskjellige i tilnærming:
- Mean reversion : Fokuserer på priskorreksjoner etter ekstreme bevegelser, satser på at prisene vil gå tilbake til gjennomsnittet.
- Momentum trading : Kapitaliserer på fortsettelsen av eksisterende markedstrender, kjøper eiendeler som trender opp og selger de som trender ned.
Sammendrag
Å forstå gjennomsnittlig reversering utstyrer valutahandlere til å identifisere potensielle prisreverseringer og ta informerte beslutninger. Gjennomsnittlig reversion tilbyr et strategisk perspektiv for handelsmenn som ønsker å kapitalisere på priskorreksjoner. Ved å bruke gjennomsnittlige reverseringsprinsipper kan handelsmenn potensielt identifisere lønnsomme handelsmuligheter når prisene avviker betydelig fra deres historiske gjennomsnitt.
Imidlertid, som alle handelsstrategier, er det viktig å bruke gjennomsnittlig tilbakevending sammen med andre analyseverktøy og -teknikker.
Vanlige spørsmål
Er gjennomsnittlig tilbakeføring gjeldende for alle typer eiendeler?
Gjennomsnittlig tilbakeføring kan brukes på tvers av ulike aktivaklasser, inkludert aksjer, valuta og råvarer, men effektiviteten kan variere avhengig av markedsforhold og aktivaklassen.
Hvordan kan jeg identifisere gjennomsnittlige reverseringsmuligheter?
For å identifisere gjennomsnittlige reverseringsmuligheter ser tradere ofte etter eiendeler hvis priser har avviket betydelig fra deres historiske gjennomsnitt. Tekniske indikatorer som Bollinger Bands, RSI (Relative Strength Index) og glidende gjennomsnitt kan bidra til å fremheve disse avvikene.
Hvor lang tid tar det før prisene går tilbake til gjennomsnittet?
Tiden det tar før prisene går tilbake til gjennomsnittet kan variere mye avhengig av eiendelen, markedsforholdene og omfanget av avviket. Noen mener tilbakeføringsstrategier fokuserer på kortsiktige avvik over dager eller uker, mens andre kan se på langsiktige avvik over måneder eller år.
Kan bety tilbakeføringsstrategier automatiseres?
Ja, mange tradere automatiserer sine gjennomsnittlige reverseringsstrategier ved å bruke handelsalgoritmer som kan identifisere potensielle gjennomsnittlige reverseringsmuligheter og utføre handler basert på forhåndsdefinerte kriterier.
Hva er risikoen forbundet med handel med gjennomsnittlig reversion?
Hovedrisikoen er at prisene kanskje ikke går tilbake til gjennomsnittet som forventet, eller det kan ta lengre tid å gjøre det enn traderen har råd til å vente. Markedsforholdene kan endre seg, noe som kan påvirke de historiske virkemidlene som ofte brukes som grunnlag for å bestemme gjennomsnittlige aktivapriser over tid.
Hva er begrensningene for gjennomsnittlig tilbakeføring?
Markedstrender og eksterne faktorer kan overstyre tilbakevendende tendenser.
Hva er andre faktorer å vurdere?
Markedssentiment, volatilitet og økonomiske data kan påvirke prisbevegelser.
Hvordan kan jeg tilbaketeste midlere tilbakeføringsstrategier?
Bruk historiske data og handelsplattformer for å evaluere effektiviteten deres.
