Hva er VWAP i handel?
Noen ganger trenger traders en klar oversikt over hvordan en aksje presterer gjennom handelsdagen. Volume-Weighted Average Price (VWAP) er et verktøy som hjelper med dette. VWAP viser gjennomsnittsprisen på en aksje, tar hensyn til både prisen og beløpet som handles. Det tilbakestilles ved starten av hver handelsøkt, noe som gjør det til et nyttig mål for intradagshandel. Ved å vurdere hvor mye av aksjen som ble omsatt til forskjellige priser, gir VWAP en bedre forståelse av aksjens generelle ytelse og verdi i løpet av dagen.
Eksempel på VWAP
Forutsatt at du handlet NIO-aksjer, som for tiden handles til $3,50, er det slik VWAP kan fungere i praksis:
1. Samle inn data:
Gjennom handelsdagen sporer du prisen og volumet på NIO-aksjer. For enkelhets skyld, la oss si i løpet av den første timen, handlet NIO til $3,50 med et volum på 1000 aksjer. Senere handlet den til $3,60 med et volum på 500 aksjer.
2. Beregn VWAP:
- Multipliser prisen med volumet for hver transaksjon for å få den totale verdien som handles. For den første timen: $3,50 × 1000 = $3500. For den andre handelen: $3,60 × 500 = $1800.
- Sum disse verdiene: $3500 + $1800 = $5300.
- Summer volumene: 1000 + 500 = 1500 aksjer.
- Del den totale verdien med det totale volumet: $5300 ÷ 1500 = $3,53.
Så VWAP for NIO på dette tidspunktet vil være $3,53. Dette betyr at gjennomsnittsprisen på NIO-aksjer, tatt i betraktning både pris og handelsvolum, er $3,53. Traders bruker VWAP for å måle gjennomsnittsprisen de betaler eller mottar og for å identifisere handelstrender og potensielle kjøps- eller salgssignaler.
VWAP formel & beregning
1. Finn den typiske prisen:
For hver tidsperiode (som hvert 5. minutt), kalkuler den typiske prisen ved å ta et gjennomsnitt av aksjens høye pris, lave pris og sluttkurs.
Typisk prisformel: Typisk pris= (Høy pris + Lav pris + Sluttpris) / 3
2. Multipliser med volum:
Multipliser den typiske prisen med volumet av aksjer som ble handlet i den perioden. Dette gir deg det totale omsatte dollarbeløpet.
Totalt dollarbeløp: Totalt dollarbeløp = typisk pris × volum totalt dollarbeløp = typisk pris × volum
3. Oppsummer:
Legg sammen disse totale dollarbeløpene for alle perioder for å få en kumulativ total. Legg også sammen alle volumene for å få det kumulative volumet.
4. Beregn VWAP:
Del det kumulative totale dollarbeløpet med det kumulative volumet. Dette gir deg VWAP.
VWAP-formel: VWAP = Kumulativt totalt dollarbeløp / Kumulativt volum
Hvorfor er volumveid gjennomsnittspris (VWAP) viktig?
VWAP, eller Volume-Weighted Average Price, er avgjørende for tradere fordi det gir et klart bilde av en aksjes gjennomsnittspris over en handelsdag, justert for handelsvolum. Her er hvorfor det er viktig:
- Trendinnsikt: VWAP hjelper tradere med å se den generelle trenden til en aksje. Hvis prisen er over VWAP, signaliserer det ofte en opptrend, mens priser under VWAP kan indikere en nedadgående trend.
- Handelsstrategi: Den brukes til å identifisere gode inngangs- og utgangspunkter. For eksempel, å kjøpe når prisen er under VWAP og selge når den er over kan være en del av en strategi for å maksimere fortjenesten.
- Real verdi: VWAP viser gjennomsnittsprisen som mest handel har skjedd til, og gir tradere en idé om hvorvidt en aksje er rettferdig verdsatt eller ikke.
- Markedseffektivitet: Siden VWAP inkluderer både pris og volum, gir det en mer nøyaktig refleksjon av markedsaktivitet enn enkle prisgjennomsnitt. Dette hjelper deg med å ta mer informerte handelsbeslutninger.
Totalt sett er VWAP et nyttig verktøy for å forstå pristrender, sette handelsnivåer og vurdere markedseffektivitet gjennom handelsdagen.
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Slik bruker du volumvektet gjennomsnittspris (VWAP)
1. Identifiser trender:
Se på hvor aksjekursen er i forhold til VWAP:
- Over VWAP: Hvis prisen er over VWAP, antyder det en bullish trend (aksjen stiger sannsynligvis). Dette kan være et godt tidspunkt å vurdere å kjøpe.
- Under VWAP: Hvis prisen er under VWAP, indikerer det en bearish trend (aksjen faller sannsynligvis). Dette kan være et tegn på å selge eller unngå å kjøpe.
2. Angi inngangs- og utgangspunkter:
Bruk VWAP for å bestemme når du skal gå inn eller avslutte handler:
- Kjøp: Vurder å kjøpe når prisen krysser over VWAP, noe som indikerer potensielt oppadgående momentum.
- Selging: Vurder å selge når prisen faller under VWAP, noe som indikerer en mulig nedgang.
3. Bekreft handler:
Bruk VWAP sammen med andre indikatorer for bekreftelse. Hvis andre indikatorer også viser et kjøps- eller salgssignal når prisen er over eller under VWAP, kan det styrke beslutningen din.
4. Overvåk gjennom dagen:
VWAP tilbakestilles daglig, så følg den gjennom hele handelsdagen for å se hvordan prisen oppfører seg i forhold til VWAP og juster handlene dine deretter.
Konklusjon
Mens VWAP gir verdifull innsikt i gjennomsnittsprisen og handelsvolumet for en aksje gjennom dagen, er det viktig å bruke det som en del av en bredere handelsstrategi. VWAP kan hjelpe med å identifisere trender og angi inngangs- eller utgangspunkter, men det bør ikke stoles på isolert. Kombiner alltid VWAP med andre indikatorer og markedsanalyser for å sikre godt avrundet beslutningstaking. Kilde: investopedia.com
