Glidende gjennomsnitt og SMA-handel: 2024-veiledning

Hva er et glidende gjennomsnitt?

Et glidende gjennomsnitt er mer enn bare en linje på et diagram; det er et kraftig verktøy som handelsmenn bruker til å analysere og tolke markedstrender. Ved å forstå hva et glidende gjennomsnitt er og hvordan det fungerer, kan tradere få innsikt i markedsadferd og ta mer informerte beslutninger

• Definisjon: Et glidende gjennomsnitt er et statistisk verktøy som brukes i handel for å jevne ut prisdata over en spesifisert periode, og hjelper til med å identifisere trender.
• Funksjon: Den beregner gjennomsnittsprisen på et verdipapir over et bestemt antall perioder, og gir en konstant oppdatert gjennomsnittspris.
• Typer: Det finnes flere typer glidende gjennomsnitt, med Simple Moving Average (SMA) og Exponential Moving Average (EMA) som de vanligste. I hovedsak forenkler et glidende gjennomsnitt prisdataene slik at handelsmenn kan se den generelle retningen til et verdipapirs prisbevegelse, noe som gjør det til en hjørnestein i teknisk analyse.

Glidende gjennomsnitt er en sentral del av teknisk analyse, og et konsept som bør læres av alle handelsmenn. De er utformet for å hjelpe deg med å oppdage trenden til ethvert instrument du måtte handle og er basert på å bruke prisendringene til den underliggende eiendelen, for å lage en informativ linje på et diagram. Denne linjen kan hjelpe deg med å ta en rekke handelsbeslutninger og er en viktig følgesvenn for vellykket handel. Moving Averages (MA-er) danner også grunnlaget for mange andre, mer avanserte, tekniske verktøy - så deres betydning kan ikke undervurderes.

For å komme i gang er det nyttig å forstå de grunnleggende egenskapene til MA-er, disse er at et langsiktig gjennomsnitt (si et 200-dagers gjennomsnitt) er tregere til å reagere på underliggende trender enn et kortsiktig gjennomsnitt (si et 50-dagers gjennomsnitt) gjennomsnitt). Dette er nøkkelen til å forstå glidende gjennomsnitt.

Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) i handel

Simple Moving Average (SMA) er en nøkkelvariant av glidende gjennomsnitt, og tilbyr en enkel tilnærming til å forstå markedstrender. Dens enkelhet i beregning og tolkning gjør den til en favoritt blant handelsmenn.

• SMA forklart: Simple Moving Average (SMA) beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et sett med priser over et spesifikt antall dager eller perioder.
• Usage: SMA brukes til å identifisere støtte- og motstandsnivåer, trendretning og potensielle reverseringspunkter i markedet.
• Eksempel: En 50-dagers SMA brukes ofte for å måle den mellomlange trenden, mens en 200-dagers SMA brukes for den langsiktige trenden.

Enkle bevegelige gjennomsnitt jevner ut prisdataene til ethvert instrument for å danne en trendfølgeindikator. Det gjøres ved å beregne gjennomsnittsprisen på et instrument over et bestemt antall perioder. Vanligvis er Simple Moving Average basert på sluttkursen.

La oss si at du vil regne ut det 10-dagers enkle bevegelige gjennomsnittet for Gull. For å gjøre det, vil du slå opp sluttkursen for gull de siste 10 dagene, legge dem sammen og deretter dele på 10. Dette vil gi deg bare 10-dagers gjennomsnitt. Men ettersom et glidende gjennomsnitt er et gjennomsnitt, beveger det seg derfor naturlig ettersom gamle data droppes og nye data blir tilgjengelige.

Med andre ord, den første dagen av det glidende gjennomsnittet dekker de siste 10 dagene, mens den andre dagen i det glidende gjennomsnittet faller det første datapunktet og legger til det nye datapunktet. De påfølgende dagene fortsetter ved å slippe de siste dataene og legge til de nye dataene. Nedenfor kan du se SMA10 på et diagram over daglige gullpriser.

Hvis du tar det forrige eksempelet, hvis du vil bestemme en 10-dagers EMA, vil du få 0,1818 (18,18%) som en multiplikator ved å bruke den ovennevnte formelen (2 / 10 + 1). Og så kan du beregne det eksponentielle bevegelige gjennomsnittet med formelen nedenfor: EMA = ((daglig sluttkurs - EMA (forrige dag)) x multiplikator + EMA (forrige dag)) Ikke glem at EMA starter med SMA, så når du er ved å bruke den tidligere nevnte EMA-formelen, må du ved den første beregningen erstatte EMA (forrige dag) med SMA (forrige dag). Selv om dette kan virke forvirrende i begynnelsen, er det faktisk veldig enkelt å visualisere på et diagram.

For å sammenligne SMA og EMA se diagrammet ovenfor.

• Blå = EMA
• Rød = SMA

Tolkning av glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt (både enkle og eksponentielle) kan være nyttig hvis du vil identifisere trendretningen ved å bruke ett bestemt glidende gjennomsnitt, eller hvis du bruker mer enn én, ved å observere eventuelle kryssinger av MA-er.

Hvis du vil bruke et glidende gjennomsnitt for trendidentifikasjon, må du se om prisen er under eller over glidende gjennomsnitt. Hvis prisen er over og det bevegelige gjennomsnittet stiger, viser det at prisene generelt øker. Hvis prisen er under og glidende gjennomsnitt faller, reflekterer det at prisene generelt synker.

Crossovers av bevegelige gjennomsnitt kan hjelpe deg med å bestemme endringer i momentum og også gi kanskje de mest grunnleggende signalene for inn- og utganger. Dette skjer når de to glidende gjennomsnittene (en kortsiktig og en langsiktig) krysser hverandre. For eksempel: Hvis et kortsiktig glidende gjennomsnitt beveger seg oppover gjennom et langsiktig, er det et tegn på at prisene kan fortsette å øke. Hvis det kortsiktige gjennomsnittet kommer ned gjennom det langsiktige gjennomsnittet, kan det være et tegn på at prisene er i ferd med å falle. Nedenfor finner du et eksempel for SMA crossovers.

Sett opp MA i din Skilling-plattform

Oppsettsgrensesnittene til SMA og EMA er de samme. Du kan justere følgende:
Periode: Mer vanlige glidende gjennomsnitt er 14, 21, 50, 100 eller 200 dager.
Pristype: 'Lukk', 'Åpen', 'Lav' eller 'Høy'.

Bruk av SMA og glidende gjennomsnitt i markedsanalyse

Å bruke Simple Moving Averages (SMA) og andre glidende gjennomsnitt i markedsanalyse er en ferdighet som kan forbedre en traders evne til å lese og reagere på markedsdynamikk betydelig. Disse verktøyene, når de brukes effektivt, kan tilby et vindu inn i markedets intensitet.

• Trendidentifikasjon: Glidende gjennomsnitt hjelper tradere med å identifisere retningen til trenden. Et glidende gjennomsnitt med stigende trend indikerer en oppgående trend, mens et nedadgående glidende gjennomsnitt antyder en nedadgående trend.
• Crossovers: Traders ser ofte etter crossover-hendelser, der et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over eller under et langsiktig glidende gjennomsnitt, og signaliserer potensielle inngangs- eller utgangspunkter.
• Begrensninger: Selv om det er nyttig, bør glidende gjennomsnitt brukes sammen med andre indikatorer og analysemetoder for mer nøyaktige handelsbeslutninger.

Å inkludere glidende gjennomsnitt i markedsanalyse er en strategi som, når den mestres, kan gi en betydelig fordel i å navigere i kompleksiteten i finansmarkedene

Skilling Sammendrag

Glidende gjennomsnitt er en helt avgjørende del av teknisk analyse. Faktisk vil vi gå så langt som å si at dette er et toppområde å lære og mestre fra Skilling handelsartikler! Hvis du er ny på handel, leser du artikkelen på nytt og begynner virkelig å leke med alle de forskjellige typene bevegelige gjennomsnitt på Skilling-plattformen. Du vil finne det grunnleggende til mange strategier som brukes av nybegynnere til profesjonelle handelsmenn over hele verden. De utgjør en av hovedkomponentene i all teknisk analyse.

Vanlige spørsmål

Hvordan skiller SMA seg fra andre typer glidende gjennomsnitt?

SMA gir et enkelt gjennomsnitt av priser over en spesifisert periode, mens andre typer som EMA legger større vekt på nylige priser, noe som gjør dem mer responsive på ny informasjon.

Hvilken rolle spiller SMA for å identifisere markedstrender?

SMA hjelper til med å jevne ut prissvingninger, noe som gjør det lettere å identifisere den underliggende trenden. En stigende SMA indikerer en opptrend, mens en fallende SMA indikerer en nedtrend.

Hva er hovedhensikten med å bruke et glidende gjennomsnitt i handel?

Det primære formålet med å bruke et glidende gjennomsnitt er å jevne ut prisdata for å identifisere og bekrefte trender, redusere markedsstøy og gi et klarere bilde av markedets retning.

Kan glidende gjennomsnitt forutsi fremtidige markedsbevegelser?

Sv: Mens glidende gjennomsnitt kan gi innsikt i markedstrender, er de basert på tidligere data og forutsier ikke fremtidige markedsbevegelser. De bør brukes som en del av en bredere analysestrategi.

Hvordan velger tradere riktig periode for et glidende gjennomsnitt?

Valget av perioden for et glidende gjennomsnitt avhenger av traderens strategi og markedet som analyseres. Kortere perioder er mer lydhøre for prisendringer, egnet for kortsiktig handel, mens lengre perioder gir et klarere syn på langsiktige trender.

Er glidende gjennomsnitt mer effektive under visse markedsforhold?

Glidende gjennomsnitt er generelt mer effektive i trendende markeder der en klar retning er etablert. I sidelengs eller varierende markeder kan de produsere falske signaler.

Hvordan skiller Simple Moving Average (SMA) seg fra det eksponentielle bevegelige gjennomsnittet (EMA)?

Hovedforskjellen ligger i beregningen. SMA legger lik vekt på alle priser i perioden, mens EMA legger større vekt på de siste prisene, noe som gjør den mer lydhør overfor de siste prisendringer.

Kan glidende gjennomsnitt brukes for alle finansielle instrumenter?

Ja, glidende gjennomsnitt kan brukes på ethvert finansielt instrument med prisdata, inkludert aksjer, valuta, råvarer og indekser. De er allsidige verktøy i ulike markedsforhold.

Er det tilrådelig å bruke glidende gjennomsnitt alene i handelsbeslutninger?

Mens glidende gjennomsnitt er kraftige verktøy, er det ikke tilrådelig å stole utelukkende på dem for handelsbeslutninger. De bør brukes sammen med andre tekniske indikatorer og fundamental analyse for et mer omfattende markedsbilde.