Cosa sono le Bande di Bollinger?
Le Bande di Bollinger (BB) sono state sviluppate dall'analista tecnico John Bollinger come indicatore di volatilità. Sono costituiti da due fasce, tracciate sotto e sopra una media mobile semplice (SMA) di qualsiasi mercato. Le Bande di Bollinger sono state progettate per mostrare al trader quando ci si potrebbe aspettare un grande movimento. Le bande sono disegnate attorno a una SMA con una deviazione standard, che è una formula matematica che misura la volatilità del prezzo, fornendo una rappresentazione visiva di come il prezzo potrebbe variare rispetto al suo valore attuale.
Calcoli per le Bande di Bollinger:
- una media mobile di N periodi (MA)
- una banda superiore a K volte una deviazione standard di N periodi sopra la media mobile (MA + Kσ)
- una banda inferiore a K volte una deviazione standard di N periodi al di sotto della media mobile (MA − Kσ)
I valori tipici per N e K sono rispettivamente 20 e 2.
Se la formula sopra ti sembra complicata non preoccuparti troppo; l’importante è capirne la logica dietro. Poiché le due bande dipendono dalla volatilità dello strumento sottostante, ne consegue che le bande si restringono automaticamente quando la volatilità è bassa e si allargano quando la volatilità aumenta. Si prega di vedere le immagini qui sotto per illustrare meglio le idee di John Bollinger.
Cosa devi sapere quando usi le Bande di Bollinger?
Le seguenti immagini forniscono una panoramica su come leggere le Bande di Bollinger. La prima immagine verrà utilizzata per spiegare come utilizzare le Bande di Bollinger e cosa rappresentano le linee. La seconda serie di immagini fornisce una rapida analisi di cosa significa una banda di Bollinger nel trading in termini di tendenze, volatilità e breakout.
Come leggere una banda di Bollinger nel trading
L'immagine sopra mostra una banda di Bollinger tracciata su un grafico dei prezzi per la coppia Forex EUR/USD. Come puoi vedere, due linee viola scorrono in linea con i movimenti dei prezzi della coppia Forex nel tempo. La parte tra queste due linee è ombreggiata in viola per mostrare la larghezza della banda e, a sua volta, come le candele salgono e scendono.
L'ultima linea che vedrai sul grafico attraversa il centro delle bande e delle candele. Questa linea rossa è la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni. Una SMA è il prezzo medio di un asset in un periodo specifico. La SMA viene calcolata prendendo i prezzi di chiusura medi. Quando utilizzi le Bande di Bollinger nel trading, la SMA viene generalmente calcolata su un periodo di 20 giorni.
Quindi, ciò che ottieni quando aggiungi una banda di Bollinger a un grafico dei prezzi sono i seguenti elementi:
- Due bande sopra e sotto le fluttuazioni giornaliere del prezzo dell’asset
- Movimenti giornalieri dei prezzi
- Una linea SMA a 20 giorni per mostrare il prezzo medio
Combinando questi tre elementi, puoi vedere come si sta muovendo il prezzo di un asset. Nell'immagine sopra, il prezzo di EUR/USD si muove leggermente verso l'alto prima di colpire una traiettoria discendente. La banda di Bollinger mostra come si muove il prezzo su base relativa, ovvero quanto sono alti i massimi e quanto bassi sono i minimi rispetto alla media mobile.
Da questo, puoi iniziare a determinare se il mercato è ipercomprato (il prezzo si sposta verso la fascia inferiore) o ipervenduto (si avvicina alla fascia superiore). Le bande di Bollinger ti danno anche un'indicazione di quanto sia volatile il mercato.
Le immagini seguenti mostrano varie fasi di volatilità e come inserire queste informazioni in una strategia Bande di Bollinger :
Diagramma A
Quando le bande si contraggono indica che possiamo aspettarci importanti movimenti di prezzo.
Diagramma B
Quando le bande sono distanti tra loro e il prezzo le supera, per poi tornare all'interno delle bande, ciò dovrebbe indicare che il trend attuale sta finendo.
Diagramma C
Se il prezzo si sposta al di fuori delle bande, possiamo aspettarci una continuazione del trend attuale.
Diagramma D
Se il prezzo tocca una delle bande, ne consegue che prima o poi il prezzo raggiungerà anche l’altra banda.
Interpretazione delle Bande di Bollinger
Quando sai leggere le Bande di Bollinger, vedrai che mostrano i principali movimenti dei prezzi e danno anche un segnale se i prezzi sono relativamente troppo alti o troppo bassi. Le immagini mostrate nella sezione precedente aiutano a dimostrarlo. Tuttavia, è importante ricordare che la funzione dell'analisi delle bande di Bollinger non è quella di segnalare quando è corretto acquistare o vendere.
Puoi utilizzare le Bande di Bollinger nel trading per avere un'idea migliore di quando effettuare le mosse. Ciò che è consigliabile, tuttavia, è utilizzare le Bande di Bollinger isolatamente. Suggeriamo di combinare una strategia Bande di Bollinger con altri indicatori per aiutare a determinare la direzione prevista dei movimenti dei prezzi e identificare i massimi e i minimi.
Alcuni degli indicatori che puoi scegliere di utilizzare insieme alle Bande di Bollinger sono:
- Indice di forza relativa (RSI): Questo è un indicatore di momentum visualizzato su un grafico a linee come un oscillatore. Ciò significa che viene mostrato come un valore compreso tra 0 e 100. Viene utilizzato un calcolo per mostrare la velocità e l'importanza delle recenti variazioni di prezzo. Da ciò è possibile determinare se il bene è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): Questo indicatore oscillante mostra la relazione tra due medie mobili. Le medie vengono confrontate per vedere se sono divergenti (si allontanano l'una dall'altra) o convergenti (si muovono l'una verso l'altra). Una media divergente può indicare che lo slancio è in aumento. Una media convergente suggerisce che lo slancio sta diminuendo.
- Parabolic SAR: Questo indicatore viene utilizzato per stabilire la direzione in cui si sta muovendo il prezzo di un asset. È contrassegnato su un grafico dei prezzi utilizzando punti e l'obiettivo è fornire ai trader punti di entrata e di uscita potenzialmente redditizi indicando se il mercato è rialzista o ribassista. Un punto sotto il prezzo suggerisce che il mercato è rialzista, ovvero che sta performando meglio del previsto. Un punto sopra il prezzo suggerisce che il mercato è ribassista, ovvero che sta andando peggio del previsto.
Bande di Bollinger e gestione del rischio
La funzione degli indicatori delle bande di Bollinger è quella di mostrare l'andamento relativo del prezzo di un asset e, di conseguenza, la volatilità del mercato. È possibile utilizzare queste informazioni come parte di una strategia di gestione del rischio più ampia. In sostanza, puoi utilizzare ordini di acquisto e vendita automatizzati, nonché limiti di take profit e stop loss, in base alle informazioni raccolte dalle Bande di Bollinger. Per saperne di più, fai clic qui per leggere la nostra guida al trading sulla gestione del rischio.
Impostazione Bande di Bollinger nella tua piattaforma Skilling
- Periodo: l'impostazione predefinita è 20, riferita al numero di periodi. Puoi modificarlo come meglio credi.
- Deviazioni: solitamente il moltiplicatore della deviazione standard è fissato a due. Ancora una volta, questo può essere modificato in base alle tue preferenze.
- Input di prezzo: il prezzo più comunemente utilizzato è la "Chiusura", ma è possibile applicare "Apertura", "Basso" e "Alto" per determinare i calcoli.
Riepilogo Skilling
Le Bande di Bollinger sono ampiamente utilizzate dagli analisti tecnici e potrebbero essere un altro indicatore per entrare nella nostra top ten di importanti strumenti per i trader! Sebbene la formula per elaborarli possa sembrare scoraggiante (che non è necessario imparare a usare), la loro applicazione è semplice e logica. La premessa è che i mercati attraversano periodi di calma (bassa volatilità) ed eccitazione (alta volatilità). Pensiamo che tutti i trader dovrebbero almeno avere familiarità con le Bande di Bollinger!
Più risorse
Migliora la tua conoscenza del trading e perfeziona la tua strategia Bande di Bollinger con queste risorse:
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