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Qu'est-ce que le VWAP dans le trading ?
Parfois, les traders ont besoin d'une vision claire de la façon dont une action est performant tout au long de la journée de négociation. Le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est un outil qui permet d'y parvenir. Le VWAP indique le prix moyen d'une action, en tenant compte à la fois du prix et du montant négocié. Il se réinitialise au début de chaque séance de négociation, ce qui en fait une mesure utile pour les transactions intraday. En prenant en compte la quantité d'actions négociées à différents prix, le VWAP permet de mieux comprendre la performance et la valeur globales de l'action au cours de la journée.
Exemple de VWAP
En supposant que vous négociiez des actions NIO, qui se négocient actuellement à 3,50 $, voici comment le VWAP pourrait fonctionner en pratique :
1. Collecter des données :
Tout au long de la journée de négociation, vous suivez le prix et le volume des actions NIO. Pour simplifier, disons que pendant la première heure, NIO s'échangeait à 3,50 $ avec un volume de 1 000 actions. Plus tard, il s'échangeait à 3,60 $ avec un volume de 500 actions.
2. Calculer le VWAP:
- Multipliez le prix par le volume de chaque transaction pour obtenir la valeur totale échangée. Pour la première heure : 3,50 $ × 1 000 = 3 500 $. Pour la deuxième transaction : 3,60 $ × 500 = 1 800 $.
- Somme de ces valeurs : 3 500 $ + 1 800 $ = 5 300 $.
- Somme des volumes : 1 000 + 500 = 1 500 actions.
- Divisez la valeur totale par le volume total : 5 300 $ ÷ 1 500 = 3,53 $.
Ainsi, le VWAP pour NIO à ce stade serait de 3,53 $. Cela signifie que le prix moyen des actions NIO, compte tenu à la fois du prix et du volume des transactions, est de 3,53 $. Les traders utilisent le VWAP pour évaluer le prix moyen qu'ils paient ou reçoivent et pour identifier les tendances de trading et les signaux d'achat ou de vente potentiels.
Formule et calcul du VWAP
1. Trouvez le prix typique :
Pour chaque période (comme toutes les 5 minutes), calculez le prix typique en faisant la moyenne du prix le plus élevé, du prix le plus bas et du prix de clôture de l'action.
Formule du prix typique : Prix typique = (prix élevé + prix bas + prix de clôture) / 3
2. Multiplier par le volume :
Multipliez le prix typique par le volume d'actions échangées au cours de cette période. Vous obtenez ainsi le montant total en dollars échangé.
Montant total en dollars : Montant total en dollars = Prix typique × Volume Montant total en dollars = Prix typique × Volume
3. Résumons :
Additionnez ces montants totaux en dollars pour toutes les périodes afin d'obtenir un total cumulé. Additionnez également tous les volumes pour obtenir le volume cumulé.
4. Calculer le VWAP:
Divisez le montant total cumulé en dollars par le volume cumulé. Vous obtenez ainsi le VWAP.
Formule VWAP : VWAP = Montant total cumulé en dollars / Volume cumulé
Pourquoi le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est-il important ?
Le VWAP, ou Volume-Weighted Average Price, est essentiel pour les traders car il donne une image claire du prix moyen d'une action sur une journée de négociation, ajusté en fonction du volume de négociation. Voici pourquoi c'est important :
- Aperçu des tendances : le VWAP permet aux traders de voir la tendance générale d'une action. Si le prix est supérieur au VWAP, cela signale souvent une tendance haussière, tandis que les prix inférieurs au VWAP peuvent indiquer une tendance baissière.
- Stratégie de trading : elle permet d'identifier les bons points d'entrée et de sortie. Par exemple, acheter lorsque le prix est inférieur au VWAP et vendre lorsqu'il est supérieur peut faire partie d'une stratégie visant à maximiser les profits.
- Juste valeur : le VWAP indique le prix moyen auquel la plupart des transactions ont eu lieu, donnant aux traders une idée si une action est valorisée équitablement ou non.
- Efficacité du marché : Étant donné que le VWAP inclut à la fois le prix et le volume, il fournit une image plus précise de l'activité du marché que de simples moyennes de prix. Cela permet de prendre des décisions commerciales plus éclairées.
Dans l’ensemble, le VWAP est un outil utile pour comprendre les tendances des prix, définir les niveaux de négociation et évaluer l’efficacité du marché tout au long de la journée de négociation.
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Comment utiliser le prix moyen pondéré par le volume (VWAP)
1. Identifier les tendances :
Regardez où se situe le prix de l'action par rapport au VWAP:
- Au-dessus du VWAP: Si le prix est supérieur au VWAP, cela suggère une tendance haussière (le titre est probablement en hausse). C'est peut-être le bon moment pour envisager d'acheter.
- En dessous du VWAP: Si le prix est inférieur au VWAP, cela indique une tendance baissière (le titre est probablement en baisse). Cela peut être un signe qu'il faut vendre ou éviter d'acheter.
2. Définissez les points d’entrée et de sortie :
Utilisez le VWAP pour décider quand entrer ou sortir des transactions :
- Achat : envisagez d'acheter lorsque le prix dépasse le VWAP, indiquant une dynamique potentielle à la hausse.
- Vente : envisagez de vendre lorsque le prix descend en dessous du VWAP, indiquant une baisse possible.
3. Confirmer les transactions :
Utilisez le VWAP avec d'autres indicateurs pour confirmation. Si d'autres indicateurs affichent également un signal d'achat ou de vente lorsque le prix est supérieur ou inférieur au VWAP, cela peut renforcer votre décision.
4. Surveillez tout au long de la journée :
Le VWAP se réinitialise quotidiennement, alors suivez-le tout au long de la journée de négociation pour voir comment le prix se comporte par rapport au VWAP et ajustez vos transactions en conséquence.
Conclusion
Bien que le VWAP fournisse des informations précieuses sur le prix moyen et le volume de négociation d'une action tout au long de la journée, il est important de l'utiliser dans le cadre d'une stratégie de trading plus large. Le VWAP peut aider à identifier les tendances et à définir des points d'entrée ou de sortie, mais il ne doit pas être utilisé de manière isolée. Combinez toujours le VWAP avec d'autres indicateurs et analyses de marché pour garantir une prise de décision éclairée. Source : investopedia.com
