Moyennes mobiles et trading SMA : Guide 2024

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?

Une moyenne mobile est plus qu’une simple ligne sur un graphique ; c'est un outil puissant que les traders utilisent pour analyser et interpréter les tendances du marché. En comprenant ce qu'est une moyenne mobile et comment elle fonctionne, les traders peuvent mieux comprendre le comportement du marché et prendre des décisions plus éclairées.

• Définition : Une moyenne mobile est un outil statistique utilisé dans le trading pour lisser les données de prix sur une période spécifiée, aidant ainsi à identifier les tendances.
• Fonction : Il calcule le prix moyen d'un titre sur un nombre défini de périodes, fournissant un prix moyen constamment mis à jour.
• Types : Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) étant les plus courantes. Essentiellement, une moyenne mobile simplifie les données de prix pour permettre aux traders de voir la direction globale de l'évolution des prix d'un titre, ce qui en fait la pierre angulaire de l'analyse technique.

Les moyennes mobiles sont un élément clé de l'analyse technique et un concept qui devrait être appris par tous les traders. Ils sont conçus pour vous aider à repérer la tendance de tout instrument que vous pourriez négocier et sont basés sur l'utilisation des variations de prix de l'actif sous-jacent, pour créer une ligne informative sur un graphique. Cette ligne peut vous aider à prendre de nombreuses décisions commerciales et constitue un compagnon essentiel pour un trading réussi. Les moyennes mobiles (MA) constituent également la base de nombreux autres outils techniques plus avancés - leur importance ne peut donc pas être sous-estimée.

Pour commencer, il est utile de comprendre la caractéristique fondamentale des MA, à savoir qu'une moyenne à long terme (disons une moyenne de 200 jours) est plus lente à réagir aux tendances sous-jacentes qu'une moyenne à court terme (disons une moyenne de 50 jours). moyenne). C'est la clé pour comprendre les moyennes mobiles.

Moyenne mobile simple (SMA) dans le trading

La moyenne mobile simple (SMA) est une variante clé des moyennes mobiles, offrant une approche simple pour comprendre les tendances du marché. Sa simplicité de calcul et d’interprétation en fait un favori des traders.

• SMA expliqué : La moyenne mobile simple (SMA) est calculée en prenant la moyenne arithmétique d'un ensemble de prix sur un nombre spécifique de jours ou de périodes.
• Usage : SMA est utilisé pour identifier les niveaux de support et de résistance, la direction de la tendance et les points d'inversion potentiels sur le marché.
• Exemple : Un SMA de 50 jours est souvent utilisé pour évaluer la tendance à moyen terme, tandis qu'un SMA de 200 jours est utilisé pour la tendance à long terme.

Les moyennes mobiles simples lissent les données de prix de n'importe quel instrument pour former un indicateur de suivi de tendance. Cela se fait en calculant le prix moyen d’un instrument sur un nombre spécifique de périodes. Habituellement, la moyenne mobile simple est basée sur le cours de clôture.

Disons que vous souhaitez calculer la moyenne mobile simple sur 10 jours pour Or. Pour ce faire, vous devez rechercher le cours de clôture de l’or au cours des 10 derniers jours, les additionner, puis le diviser par 10. Cela vous donnera uniquement la moyenne sur 10 jours. Mais comme une moyenne mobile est une moyenne, elle évolue naturellement à mesure que les anciennes données sont supprimées et que de nouvelles données sont disponibles.

En d'autres termes, le premier jour de la moyenne mobile couvre les 10 derniers jours, tandis que le deuxième jour de la moyenne mobile supprime le premier point de données et ajoute le nouveau point de données. Les jours suivants continuent en supprimant les dernières données et en ajoutant les nouvelles données. Ci-dessous, vous pouvez voir le SMA10 sur un graphique des prix quotidiens de l’or.

En reprenant l'exemple précédent, si vous souhaitez déterminer une EMA sur 10 jours, vous obtiendrez 0,1818 (18,18 %) comme multiplicateur en utilisant la formule mentionnée ci-dessus (2 / 10 + 1). Et puis vous pouvez calculer la moyenne mobile exponentielle avec la formule ci-dessous: EMA = ((cours de clôture quotidien - EMA (jour précédent)) x multiplicateur + EMA (jour précédent)) N'oubliez pas que l'EMA commence par SMA, donc quand vous êtes en appliquant la formule EMA mentionnée précédemment, lors du premier calcul, vous devez remplacer EMA (jour précédent) par SMA (jour précédent). Bien que cela puisse paraître déroutant au premier abord, il est en réalité très simple à visualiser sur un graphique.

Pour comparer le SMA et l’EMA, consultez le tableau ci-dessus.

• Bleu = EMA
• Rouge = SMA

Interprétation des moyennes mobiles

Les moyennes mobiles (à la fois simples et exponentielles) peuvent être utiles si vous souhaitez identifier la direction de la tendance en utilisant une moyenne mobile particulière, ou si vous en utilisez plusieurs, en observant les croisements de MA.

Si vous souhaitez utiliser une moyenne mobile pour identifier les tendances, vous devez vérifier si le prix est inférieur ou supérieur à la moyenne mobile. Si le prix est supérieur et que la moyenne mobile augmente, cela indique que les prix augmentent généralement. Si le prix est inférieur et que la moyenne mobile baisse, cela signifie que les prix sont généralement en baisse.

Les croisements de moyennes mobiles peuvent vous aider à déterminer les changements de dynamique et fournissent également peut-être les signaux les plus élémentaires pour les entrées et les sorties. Cela se produit lorsque les deux moyennes mobiles (une à court terme et une à long terme) se croisent. Par exemple : si une moyenne mobile à court terme évolue vers le haut par rapport à une moyenne mobile à long terme, c'est le signe que les prix pourraient continuer à monter. Si la moyenne à court terme descend par rapport à la moyenne à long terme, cela pourrait être le signe que les prix sont sur le point de chuter. Veuillez trouver ci-dessous un exemple pour les crossovers SMA.

Configurer MA dans votre plateforme Skilling

Les interfaces de configuration de SMA et EMA sont les mêmes. Vous pouvez ajuster les éléments suivants :
Période : les moyennes mobiles les plus courantes sont de 14, 21, 50, 100 ou 200 jours.
Type de prix : ‘Ferme’, ‘Ouvert’, ‘Bas’ ou ‘Élevé’.

Application du SMA et des moyennes mobiles dans l'analyse de marché

L'application de moyennes mobiles simples (SMA) et d'autres moyennes mobiles dans l'analyse de marché est une compétence qui peut améliorer considérablement la capacité d'un trader à lire et à réagir à la dynamique du marché. Ces outils, lorsqu'ils sont utilisés efficacement, peuvent offrir une fenêtre sur l'intensité du marché.

• Identification de la tendance : les moyennes mobiles aident les traders à identifier la direction de la tendance. Une moyenne mobile à tendance ascendante indique une tendance à la hausse, tandis qu’une moyenne mobile à tendance à la baisse suggère une tendance à la baisse.
• Crossovers : les traders recherchent souvent des événements de croisement, où une moyenne mobile à court terme passe au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile à long terme, signalant des points d'entrée ou de sortie potentiels.
• Limitations : bien qu'utiles, les moyennes mobiles doivent être utilisées en conjonction avec d'autres indicateurs et méthodes d'analyse pour des décisions de trading plus précises.

L'intégration de moyennes mobiles dans l'analyse de marché est une stratégie qui, une fois maîtrisée, peut fournir un avantage significatif pour naviguer dans les complexités des marchés financiers.

Skilling Résumé

Les moyennes mobiles sont un élément absolument essentiel de l'analyse technique. En fait, nous irions jusqu'à dire qu'il s'agit d'un domaine privilégié à apprendre et à maîtriser grâce aux Skilling articles commerciaux ! Si vous êtes nouveau dans le trading, vous relisez l'article et commencez vraiment à jouer avec tous les différents types de moyennes mobiles sur la plateforme Skilling. Vous trouverez les bases de nombreuses stratégies utilisées par les traders débutants et professionnels du monde entier. Ils constituent l’un des éléments de base clés de toute analyse technique.

FAQ

En quoi la SMA diffère-t-elle des autres types de moyennes mobiles ?

SMA fournit une simple moyenne des prix sur une période spécifiée, tandis que d'autres types comme EMA accordent plus de poids aux prix récents, les rendant plus réactifs aux nouvelles informations.

Quel rôle joue SMA dans l’identification des tendances du marché ?

SMA aide à lisser les fluctuations de prix, facilitant ainsi l’identification de la tendance sous-jacente. Un SMA en hausse indique une tendance à la hausse, tandis qu’un SMA en baisse suggère une tendance à la baisse.

Quel est l'objectif principal de l'utilisation d'une moyenne mobile en trading ?

L'objectif principal de l'utilisation d'une moyenne mobile est de lisser les données de prix afin d'identifier et de confirmer les tendances, de réduire le bruit du marché et de fournir une vision plus claire de l'orientation du marché.

Les moyennes mobiles peuvent-elles prédire les mouvements futurs du marché ?

R : Bien que les moyennes mobiles puissent fournir un aperçu des tendances du marché, elles sont basées sur des données passées et ne prédisent pas les mouvements futurs du marché. Ils devraient être utilisés dans le cadre d’une stratégie d’analyse plus large.

Comment les traders choisissent-ils la bonne période pour une moyenne mobile ?

Le choix de la période pour une moyenne mobile dépend de la stratégie du trader et du marché analysé. Les périodes plus courtes sont plus réactives aux changements de prix, adaptées aux transactions à court terme, tandis que les périodes plus longues offrent une vision plus claire des tendances à long terme.

Les moyennes mobiles sont-elles plus efficaces dans certaines conditions de marché ?

Les moyennes mobiles sont généralement plus efficaces sur les marchés en tendance où une direction claire est établie. Sur des marchés latéraux ou variables, ils peuvent produire de faux signaux.

En quoi la moyenne mobile simple (SMA) diffère-t-elle de la moyenne mobile exponentielle (EMA) ?

La principale différence réside dans le calcul. SMA accorde un poids égal à tous les prix de la période, tandis que EMA accorde plus de poids aux prix récents, ce qui le rend plus réactif aux changements de prix récents.

Les moyennes mobiles peuvent-elles être utilisées pour tous les instruments financiers ?

Oui, les moyennes mobiles peuvent être appliquées à tout instrument financier comportant des données sur les prix, y compris les actions, les devises, les matières premières et les indices. Ce sont des outils polyvalents dans diverses conditions de marché.

Est-il conseillé d'utiliser uniquement les moyennes mobiles dans les décisions de trading ?

Bien que les moyennes mobiles soient des outils puissants, il n'est pas conseillé de s'appuyer uniquement sur elles pour prendre des décisions de trading. Ils doivent être utilisés conjointement avec d’autres indicateurs techniques et analyses fondamentales pour une vue plus complète du marché.