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Was ist VWAP im Handel?
Manchmal benötigen Händler einen klaren Überblick über die Performance einer Aktie im Laufe des Handelstages. Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Tool, das dabei hilft. Der VWAP zeigt den Durchschnittspreis einer Aktie an und berücksichtigt dabei sowohl den Preis als auch die gehandelte Menge. Er wird zu Beginn jeder Handelssitzung zurückgesetzt und ist daher ein nützliches Maß für den Intraday-Handel. Indem der VWAP berücksichtigt, wie viel von der Aktie zu unterschiedlichen Preisen gehandelt wurde, bietet er ein besseres Verständnis der Gesamtperformance und des Wertes der Aktie im Tagesverlauf.
Beispiel für VWAP
Angenommen, Sie handeln mit NIO-Aktien, die derzeit zu 3,50 USD gehandelt werden, so könnte VWAP in der Praxis funktionieren:
1. Daten sammeln:
Während des gesamten Handelstages verfolgen Sie den Preis und das Volumen der NIO-Aktien. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass NIO in der ersten Stunde bei einem Volumen von 1.000 Aktien zu 3,50 USD gehandelt wurde. Später wurde es bei einem Volumen von 500 Aktien zu 3,60 USD gehandelt.
2. VWAP berechnen:
- Multiplizieren Sie den Preis mit dem Volumen für jede Transaktion, um den gesamten gehandelten Wert zu erhalten. Für die erste Stunde: 3,50 $ × 1.000 = 3.500 $. Für den zweiten Handel: 3,60 $ × 500 = 1.800 $.
- Summieren Sie diese Werte: 3.500 $ + 1.800 $ = 5.300 $.
- Summe der Volumina: 1.000 + 500 = 1.500 Aktien.
- Dividieren Sie den Gesamtwert durch das Gesamtvolumen: 5.300 $ ÷ 1.500 = 3,53 $.
Der VWAP für NIO würde zu diesem Zeitpunkt also 3,53 USD betragen. Das bedeutet, dass der Durchschnittspreis der NIO-Aktien unter Berücksichtigung von Preis und Handelsvolumen 3,53 USD beträgt. Händler verwenden den VWAP, um den Durchschnittspreis zu ermitteln, den sie zahlen oder erhalten, und um Handelstrends und potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale zu erkennen.
VWAP Formel und -Berechnung
1. Finden Sie den typischen Preis:
Berechnen Sie für jeden Zeitraum (z. B. alle 5 Minuten) den typischen Preis, indem Sie den Durchschnitt des Höchstpreises, des Tiefstpreises und des Schlusskurses der Aktie bilden.
Typische Preisformel: Typischer Preis = (Höchstpreis + Niedrigstpreis + Schlusskurs) / 3
2. Mit dem Volumen multiplizieren:
Multiplizieren Sie den typischen Preis mit dem in diesem Zeitraum gehandelten Aktienvolumen. So erhalten Sie den gesamten gehandelten Dollarbetrag.
Gesamtbetrag in Dollar: Gesamtbetrag in Dollar = Typischer Preis × Volumen Gesamtbetrag in Dollar = Typischer Preis × Volumen
3. Zusammenfassen:
Addieren Sie diese Gesamtbeträge für alle Zeiträume, um eine kumulierte Summe zu erhalten. Addieren Sie außerdem alle Volumina, um das kumulierte Volumen zu erhalten.
4. VWAP berechnen:
Teilen Sie den kumulierten Gesamtbetrag in Dollar durch das kumulierte Volumen. So erhalten Sie den VWAP.
VWAP-Formel: VWAP = Kumulativer Gesamtdollarbetrag / Kumulatives Volumen
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Warum ist der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) wichtig?
Der VWAP(Volumengewichteter Durchschnittspreis) ist für Händler von entscheidender Bedeutung, da er ein klares Bild des durchschnittlichen Preises einer Aktie während eines Handelstages liefert, bereinigt um das Handelsvolumen. Deshalb ist er wichtig:
- Trendeinblick: Der VWAP hilft Händlern, den Gesamttrend einer Aktie zu erkennen. Liegt der Preis über dem VWAP, signalisiert dies häufig einen Aufwärtstrend, während Preise unter dem VWAP einen Abwärtstrend anzeigen können.
- Handelsstrategie: Sie wird verwendet, um gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Beispielsweise kann der Kauf, wenn der Preis unter dem VWAP liegt, und der Verkauf, wenn er darüber liegt, Teil einer Strategie zur Gewinnmaximierung sein.
- Fairer Wert: Der VWAP zeigt den Durchschnittspreis, zu dem die meisten Handelsgeschäfte stattgefunden haben, und gibt Händlern eine Vorstellung davon, ob eine Aktie fair bewertet ist oder nicht.
- Markteffizienz: Da der VWAP sowohl Preis als auch Volumen berücksichtigt, spiegelt er die Marktaktivität genauer wider als einfache Preisdurchschnitte. Dies hilft dabei, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.
Insgesamt ist der VWAP ein nützliches Tool zum Verstehen von Preistrends, Festlegen von Handelsniveaus und Bewerten der Markteffizienz während des gesamten Handelstages.
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So verwenden Sie den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP)
1. Trends erkennen:
Sehen Sie sich an, wo der Aktienkurs im Verhältnis zum VWAP steht:
- Über VWAP: Liegt der Preis über VWAP, deutet das auf einen bullischen Trend hin (die Aktie steigt wahrscheinlich). Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, über einen Kauf nachzudenken.
- Unter VWAP: Liegt der Preis unter VWAP, deutet dies auf einen bärischen Trend hin (die Aktie fällt wahrscheinlich). Dies könnte ein Zeichen zum Verkaufen oder zum Vermeiden von Käufen sein.
2. Ein- und Ausstiegspunkte festlegen:
Verwenden Sie VWAP, um zu entscheiden, wann Sie in den Handel einsteigen oder ihn beenden:
- Kaufen: Erwägen Sie einen Kauf, wenn der Preis den VWAP überschreitet, was auf eine mögliche Aufwärtsdynamik hindeutet.
- Verkauf: Erwägen Sie einen Verkauf, wenn der Preis unter den VWAP fällt, was auf einen möglichen Rückgang hindeutet.
3. Trades bestätigen:
Nutzen Sie VWAP zusammen mit anderen Indikatoren zur Bestätigung. Wenn andere Indikatoren ebenfalls ein Kauf- oder Verkaufssignal anzeigen, wenn der Preis über oder unter VWAP liegt, kann dies Ihre Entscheidung stärken.
4. Beobachten Sie den ganzen Tag über:
Der VWAP wird täglich zurückgesetzt. Verfolgen Sie ihn daher während des gesamten Handelstages, um zu sehen, wie sich der Preis im Verhältnis zum VWAP verhält, und passen Sie Ihre Trades entsprechend an.
Abschluss
Obwohl der VWAP wertvolle Einblicke in den durchschnittlichen Preis und das Handelsvolumen einer Aktie im Tagesverlauf bietet, ist es wichtig, ihn als Teil einer umfassenderen Handelsstrategie zu verwenden. Der VWAP kann dabei helfen, Trends zu erkennen und Einstiegs- oder Ausstiegspunkte festzulegen, man sollte sich jedoch nicht isoliert darauf verlassen. Kombinieren Sie den VWAP immer mit anderen Indikatoren und Marktanalysen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Quelle: investopedia.com
