Gleitende Durchschnitte und SMA-Handel: Leitfaden 2024

Was ist ein gleitender Durchschnitt?

Ein gleitender Durchschnitt ist mehr als nur eine Linie in einem Diagramm; Es ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Händler Markttrends analysieren und interpretieren können. Wenn Händler verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie er funktioniert, können sie Einblicke in das Marktverhalten gewinnen und fundiertere Entscheidungen treffen

• Definition: Ein gleitender Durchschnitt ist ein statistisches Instrument, das im Handel verwendet wird, um Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum zu glätten und so dabei zu helfen, Trends zu erkennen.
• Funktion: Berechnet den Durchschnittspreis eines Wertpapiers über eine festgelegte Anzahl von Zeiträumen und liefert so einen ständig aktualisierten Durchschnittspreis.
• Typen: Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, wobei der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) am häufigsten sind. Im Wesentlichen vereinfacht ein gleitender Durchschnitt die Preisdaten, damit Händler die Gesamtrichtung der Preisbewegung eines Wertpapiers erkennen können, was ihn zu einem Eckpfeiler der technischen Analyse macht.

Gleitende Durchschnitte sind ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse und ein Konzept, das von allen Händlern erlernt werden sollte. Sie sollen Ihnen helfen, den Trend jedes von Ihnen gehandelten Instruments zu erkennen und basieren auf der Nutzung der Preisänderungen des Basiswerts, um eine informative Linie in einem Diagramm zu erstellen. Diese Linie kann Ihnen bei zahlreichen Handelsentscheidungen helfen und ist ein wichtiger Begleiter für den erfolgreichen Handel. Gleitende Durchschnitte (MAs) bilden auch die Grundlage für viele andere, fortschrittlichere technische Tools – ihre Bedeutung kann daher nicht unterschätzt werden.

Zunächst ist es hilfreich, die Grundeigenschaft von MAs zu verstehen. Diese besteht darin, dass ein langfristiger Durchschnitt (z. B. ein 200-Tage-Durchschnitt) langsamer auf zugrunde liegende Trends reagiert als ein kurzfristiger Durchschnitt (z. B. ein 50-Tage-Durchschnitt). Durchschnitt). Dies ist der Schlüssel zum Verständnis gleitender Durchschnitte.

Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) im Handel

Der Simple Moving Average (SMA) ist eine Schlüsselvariante der gleitenden Durchschnitte und bietet einen einfachen Ansatz zum Verständnis von Markttrends. Seine einfache Berechnung und Interpretation macht es zu einem Favoriten unter Händlern.

• SMA erklärt: Der Simple Moving Average (SMA) wird berechnet, indem das arithmetische Mittel einer Reihe von Preisen über eine bestimmte Anzahl von Tagen oder Zeiträumen gebildet wird.
• Verwendung: SMA wird verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendrichtung und potenzielle Umkehrpunkte im Markt zu identifizieren.
• Beispiel: Ein 50-Tage-SMA wird oft verwendet, um den mittelfristigen Trend abzuschätzen, während ein 200-Tage-SMA für den langfristigen Trend verwendet wird.

Einfache gleitende Durchschnitte glätten die Preisdaten eines beliebigen Instruments, um einen Trendfolgeindikator zu bilden. Dies erfolgt durch die Berechnung des Durchschnittspreises eines Instruments über eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen. Normalerweise basiert der einfache gleitende Durchschnitt auf dem Schlusskurs.

Angenommen, Sie möchten den einfachen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt für Gold ermitteln. Dazu würden Sie den Schlusskurs für Gold der letzten 10 Tage nachschlagen, diese addieren und dann durch 10 dividieren. Dadurch erhalten Sie nur den 10-Tage-Durchschnitt. Da es sich bei einem gleitenden Durchschnitt jedoch um einen Durchschnitt handelt, bewegt er sich natürlich, wenn alte Daten gelöscht werden und neue Daten verfügbar werden.

Mit anderen Worten: Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt die letzten 10 Tage ab, während der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts den ersten Datenpunkt löscht und den neuen Datenpunkt hinzufügt. In den folgenden Tagen werden die neuesten Daten gelöscht und die neuen Daten hinzugefügt. Unten sehen Sie den SMA10 auf einem Diagramm der täglichen Goldpreise.

Wenn sie im vorherigen beispiel einen 10-tages-EMA ermitteln möchten, erhalten sie 0,1818 (18,18 %) als multiplikator, indem sie die oben genannte formel (2 / 10 + 1) verwenden. Und dann können sie den Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt mit der folgenden formel berechnen: EMA = ((tagesschlusskurs – EMA (vortag)) x multiplikator + EMA (vortag)). Vergessen sie nicht, dass EMA mit SMA beginnt, also wann sie es sind wenn sie die zuvor erwähnte EMA-formel anwenden, müssen sie bei der ersten berechnung EMA (vortag) durch SMA (vortag) ersetzen. Obwohl dies auf den ersten blick verwirrend erscheinen mag, ist es in wirklichkeit sehr einfach, es in einem diagramm darzustellen.

Um SMA und EMA zu vergleichen, sehen sie sich die tabelle oben an.

• Blau = EMA
• Rot = SMA

Interpretation Gleitender Durchschnitte

Gleitende Durchschnitte (sowohl einfache als auch exponentielle) können nützlich sein, wenn sie die trendrichtung mithilfe eines bestimmten Gleitenden Durchschnitts identifizieren möchten, oder wenn sie mehr als einen verwenden, indem sie etwaige überschneidungen von mas beobachten.

Wenn sie einen Gleitenden Durchschnitt zur trenderkennung verwenden möchten, müssen sie darauf achten, ob der preis unter oder über dem Gleitenden Durchschnitt liegt. Wenn der preis darüber liegt und der gleitende durchschnitt steigt, zeigt dies, dass die preise im allgemeinen steigen. Wenn der preis darunter liegt und der gleitende durchschnitt fällt, spiegelt dies wider, dass die preise im allgemeinen sinken.

Kreuzungen gleitender durchschnitte können ihnen dabei helfen, impulsverschiebungen zu bestimmen und möglicherweise auch die grundlegendsten signale für ein- und ausstiege zu liefern. Dies geschieht, wenn sich die beiden Gleitenden Durchschnitte (ein kurzfristiger und einer längerfristiger) kreuzen. Wenn sich beispielsweise ein kurzfristiger gleitender durchschnitt durch einen langfristigen Gleitenden Durchschnitt nach oben bewegt, ist das ein zeichen dafür, dass die preise weiter steigen könnten. Wenn der kurzfristige durchschnitt unter den langfristigen durchschnitt sinkt, könnte dies ein zeichen dafür sein, dass die preise bald fallen. Nachfolgend finden sie ein beispiel für die sma-frequenzweichen.

MA in Ihrer Skilling-Plattform einrichten

Die Setup-Schnittstellen von SMA und EMA sind gleich. Sie können Folgendes anpassen:
Zeitraum: Üblichere gleitende Durchschnitte sind 14, 21, 50, 100 oder 200 Tage.
Preistyp: „Close“, „Open“, „Low“ oder „High“.

Anwendung von SMA und gleitenden Durchschnitten in der Marktanalyse

Die Anwendung von Simple Moving Averages (SMA) und anderen gleitenden Durchschnitten in der Marktanalyse ist eine Fähigkeit, die die Fähigkeit eines Händlers, Marktdynamiken zu lesen und darauf zu reagieren, erheblich verbessern kann. Wenn diese Tools effektiv eingesetzt werden, können sie einen Einblick in die Intensität des Marktes bieten.

• Trenderkennung: Gleitende Durchschnitte helfen Händlern, die Richtung des Trends zu erkennen. Ein gleitender Durchschnitt mit Aufwärtstrend weist auf einen Aufwärtstrend hin, während ein gleitender Durchschnitt mit Abwärtstrend auf einen Abwärtstrend hindeutet.
• Crossovers: Händler suchen oft nach Crossover-Ereignissen, bei denen ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt über- oder unterschreitet, was potenzielle Ein- oder Ausstiegspunkte signalisiert.
• Einschränkungen: Gleitende Durchschnitte sind zwar nützlich, sollten jedoch in Verbindung mit anderen Indikatoren und Analysemethoden verwendet werden, um genauere Handelsentscheidungen zu treffen.

Die Einbeziehung gleitender Durchschnitte in die Marktanalyse ist eine Strategie, die, wenn sie gemeistert wird, einen erheblichen Vorteil bei der Bewältigung der Komplexität der Finanzmärkte bieten kann

Skilling Zusammenfassung

Gleitende Durchschnitte sind ein absolut wichtiger Bestandteil der technischen Analyse. Tatsächlich würden wir sogar sagen, dass dies ein Top-Bereich ist, den man aus den Skilling Handelsartikel lernen und meistern kann! Wenn Sie neu im Handel sind, lesen Sie den Artikel noch einmal und fangen dann wirklich an, mit den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten auf der Skilling-Plattform herumzuspielen. Sie finden hier die Grundlagen vieler Strategien, die von Anfängern bis hin zu professionellen Tradern auf der ganzen Welt angewendet werden. Sie bilden einen der wichtigsten Grundbestandteile aller technischen Analysen.

FAQs

Wie unterscheidet sich der SMA von anderen Arten gleitender Durchschnitte?

SMA liefert einen einfachen Durchschnittswert der Preise über einen bestimmten Zeitraum, während andere Typen wie EMA den aktuellen Preisen mehr Gewicht beimessen, wodurch sie besser auf neue Informationen reagieren können.

Welche Rolle spielt SMA bei der Erkennung von Markttrends?

SMA hilft dabei, Preisschwankungen auszugleichen und erleichtert so die Identifizierung des zugrunde liegenden Trends. Ein steigender SMA deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während ein fallender SMA auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Was ist der Hauptzweck der Verwendung eines gleitenden Durchschnitts im Handel?

Der Hauptzweck der Verwendung eines gleitenden Durchschnitts besteht darin, Preisdaten zu glätten, um Trends zu erkennen und zu bestätigen, Marktgeräusche zu reduzieren und eine klarere Sicht auf die Marktrichtung zu ermöglichen.

Können gleitende Durchschnitte zukünftige Marktbewegungen vorhersagen?

A: Gleitende Durchschnitte können zwar Einblicke in Markttrends geben, sie basieren jedoch auf vergangenen Daten und sagen keine zukünftigen Marktbewegungen voraus. Sie sollten als Teil einer umfassenderen Analysestrategie verwendet werden.

Wie wählen Händler den richtigen Zeitraum für einen gleitenden Durchschnitt?

Die Wahl des Zeitraums für einen gleitenden Durchschnitt hängt von der Strategie des Händlers und dem analysierten Markt ab. Kürzere Zeiträume reagieren besser auf Preisänderungen und eignen sich für den kurzfristigen Handel, während längere Zeiträume einen klareren Überblick über langfristige Trends bieten.

Sind gleitende Durchschnitte unter bestimmten Marktbedingungen effektiver?

Gleitende Durchschnitte sind im Allgemeinen in Trendmärkten effektiver, in denen eine klare Richtung festgelegt ist. In Seitwärts- oder Schwankungsmärkten können sie falsche Signale erzeugen.

Wie unterscheidet sich der Simple Moving Average (SMA) vom Exponential Moving Average (EMA)?

Der Hauptunterschied liegt in der Berechnung. SMA misst allen Preisen im jeweiligen Zeitraum das gleiche Gewicht bei, während EMA den aktuellen Preisen mehr Gewicht beimisst und so besser auf aktuelle Preisänderungen reagiert.

Können gleitende Durchschnitte für alle Finanzinstrumente verwendet werden?

Ja, gleitende Durchschnitte können auf jedes Finanzinstrument mit Preisdaten angewendet werden, einschließlich Aktien, Devisen, Rohstoffe und Indizes. Sie sind vielseitige Werkzeuge für verschiedene Marktbedingungen.

Ist es ratsam, bei Handelsentscheidungen ausschließlich gleitende Durchschnitte zu verwenden?

Obwohl gleitende Durchschnitte leistungsstarke Instrumente sind, ist es nicht ratsam, sich bei Handelsentscheidungen ausschließlich auf sie zu verlassen. Sie sollten in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und Fundamentalanalysen verwendet werden, um einen umfassenderen Marktüberblick zu erhalten.